沪港通背景下沪港股市间的风险传递研究
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第17页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的不足和可能的创新 | 第18-19页 |
| 1.4.1 本文的不足 | 第18页 |
| 1.4.2 本文的可能的创新 | 第18-19页 |
| 2 股市间风险传递的理论基础 | 第19-22页 |
| 2.1 经济基础理论 | 第19页 |
| 2.2 行为金融学理论 | 第19-20页 |
| 2.3 市场传染理论 | 第20-22页 |
| 3 沪港两市风险传递的相关因素分析 | 第22-27页 |
| 3.1 资本流动 | 第22页 |
| 3.2 投资者行为 | 第22-23页 |
| 3.3 贸易往来 | 第23-24页 |
| 3.4 汇率 | 第24-25页 |
| 3.5 经济政策 | 第25-26页 |
| 3.6 沪港两市间的差异 | 第26-27页 |
| 4 “沪港通”实施前后沪市风险的变化 | 第27-35页 |
| 4.1 实证研究模型选择 | 第27-28页 |
| 4.2 指标选取及数据来源 | 第28-30页 |
| 4.2.1 指标选取 | 第28-30页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第30页 |
| 4.3 各变量的描述性统计 | 第30-31页 |
| 4.4 实证分析 | 第31-34页 |
| 4.5 实证结果 | 第34-35页 |
| 5 “沪港通”前后沪港两市风险传递的变化 | 第35-42页 |
| 5.1 实证模型选择 | 第35-36页 |
| 5.1.1 V模型 | 第35页 |
| 5.1.2 GARCH模型 | 第35-36页 |
| 5.2 数据来源及处理 | 第36页 |
| 5.2.1 数据来源 | 第36页 |
| 5.2.2 数据处理 | 第36页 |
| 5.3 各变量的统计性描述 | 第36-38页 |
| 5.4 实证分析 | 第38-42页 |
| 6 结论与建议 | 第42-45页 |
| 6.1 结论 | 第42页 |
| 6.2 建议 | 第42-45页 |
| 主要参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 攻硕期间发表的科研成果情况 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
