| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 概论 | 第7-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-10页 |
| 1.1.1 汇率变动的“J曲线效应”的国际经验 | 第8-9页 |
| 1.1.2 人民币汇率变动的两阶段特征 | 第9-10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究的理论意义 | 第11页 |
| 1.2.2 研究的实践意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12-14页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.2 国外关于汇率变动的“J曲线效应”的研究 | 第15-17页 |
| 2.3 国内关于汇率变动的“J曲线效应”的研究 | 第17-21页 |
| 第三章 汇率变动对贸易收支的理论分析 | 第21-35页 |
| 3.1 汇率杠杆属性的理论分析 | 第21-25页 |
| 3.2 “两国模型”的理论分析 | 第25-29页 |
| 3.3 “J曲线效应”的理论分析 | 第29-35页 |
| 第四章 模型构建和数据处理 | 第35-41页 |
| 4.1 模型构建 | 第35-38页 |
| 4.2 数据来源和处理 | 第38-39页 |
| 4.3 描述性统计分析 | 第39-41页 |
| 第五章 人民币汇率变动对中国贸易收支的实证分析 | 第41-54页 |
| 5.1 分布滞后(DLM)模型分析 | 第41-44页 |
| 5.1.1 单位根检验 | 第41-42页 |
| 5.1.2 单方程协整检验 | 第42页 |
| 5.1.3 分布滞后模型(DLM)回归结果 | 第42-44页 |
| 5.2 向量自回归(VAR)模型分析 | 第44-51页 |
| 5.2.1 最优滞后阶数 | 第44-45页 |
| 5.2.2 Granger因果关系检验 | 第45-46页 |
| 5.2.3 Johansen-Juselius协整检验 | 第46-47页 |
| 5.2.4 向量自回归(VAR)模型回归结果 | 第47-48页 |
| 5.2.5 脉冲响应分析 | 第48-50页 |
| 5.2.6 方差分解分析 | 第50-51页 |
| 5.3 突变点回归(BKOL)模型分析 | 第51-54页 |
| 5.3.1 突变点单位根检验 | 第51-52页 |
| 5.3.2 突变点回归(BKOL)模型回归结果 | 第52-54页 |
| 第六章 结论 | 第54-57页 |
| 6.1 论文总结 | 第54页 |
| 6.2 政策建议 | 第54-55页 |
| 6.3 研究展望 | 第55-56页 |
| 6.4 本文的不足点 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 学术成果清单 | 第60页 |