基于复杂网络理论的全球股市券商板块波动溢出效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 股市波动溢出效应研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 股市溢出指数研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 股市复杂网络研究 | 第17-19页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 股市波动溢出与复杂网络研究基础与理论分析 | 第22-33页 |
| 2.1 股市波动溢出及产生机理 | 第22-26页 |
| 2.1.1 股市收益率及其特性 | 第22-23页 |
| 2.1.2 股市波动溢出及其理论假设 | 第23页 |
| 2.1.3 股市波动溢出产生机理 | 第23-25页 |
| 2.1.4 股市波动溢出效应的特性 | 第25-26页 |
| 2.2 股市波动溢出的测度 | 第26-30页 |
| 2.2.1 溢出度量基本方法 | 第26页 |
| 2.2.2 溢出指数构建 | 第26-30页 |
| 2.3 股市复杂网络原理及性质 | 第30-33页 |
| 2.3.1 复杂网络的来源与内涵 | 第30页 |
| 2.3.2 复杂网络的基本类型 | 第30-32页 |
| 2.3.3 复杂网络的特征描述 | 第32-33页 |
| 第3章 全球股市券商板块静态波动溢出效应实证 | 第33-47页 |
| 3.1 样本选取处理与分析 | 第33-41页 |
| 3.1.1 样本选取与处理 | 第33-34页 |
| 3.1.2 样本数据分析 | 第34-41页 |
| 3.2 全球股市券商板块静态波动溢出指数测度 | 第41-43页 |
| 3.2.1 VAR模型滞后阶数估计 | 第41页 |
| 3.2.2 静态波动溢出指数测度 | 第41-43页 |
| 3.3 股市券商板块静态波动溢出网络的构建与分析 | 第43-47页 |
| 3.3.1 股市复杂网络的构建方法 | 第43-44页 |
| 3.3.2 基于静态溢出指数的复杂网络构建与分析 | 第44-47页 |
| 第4章 全球股市券商板块动态波动溢出效应实证 | 第47-69页 |
| 4.1 动态波动溢出的测度方法 | 第47页 |
| 4.2 全球股市券商板块动态波动溢出指数测度 | 第47-55页 |
| 4.2.1 动态总溢出指数 | 第47-49页 |
| 4.2.2 动态定向溢出指数 | 第49-51页 |
| 4.2.3 动态净溢出指数 | 第51-52页 |
| 4.2.4 动态配对净溢出指数 | 第52-55页 |
| 4.3 股市券商板块动态波动溢出网络的构建与分析 | 第55-65页 |
| 4.3.1 动态复杂网络构建的时点分析 | 第55-57页 |
| 4.3.2 基于动态溢出指数的复杂网络构建与分析 | 第57-59页 |
| 4.3.3 7国集团与金砖5国波动溢出实证分析 | 第59-65页 |
| 4.4 全球股市券商板块波动溢出稳健性检验 | 第65-69页 |
| 4.4.1 VAR滞后阶数稳健性检验 | 第65页 |
| 4.4.2 预测步长稳健性检验 | 第65-66页 |
| 4.4.3 窗口宽度稳健性检验 | 第66-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第75-76页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第76-77页 |
| 附录C 方差分解 | 第77-89页 |
| 附录D 动态配对净溢出指数 | 第89-91页 |
| 致谢 | 第91页 |
