焦煤期货与现货价格关系实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景和选题意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外相关研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内相关研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容和目的 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究目标 | 第16页 |
| 1.4 研究框架和方法 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究框架 | 第16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第17-18页 |
| 1.5.1 创新点 | 第17页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 焦煤现货与期货概述和理论 | 第18-31页 |
| 2.1 我国焦煤市场概述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 焦煤市场情况 | 第18-19页 |
| 2.1.2 焦煤价格的影响因素 | 第19-20页 |
| 2.2 我国焦煤期货市场概述 | 第20-24页 |
| 2.2.1 焦煤期货产生和发展 | 第20-21页 |
| 2.2.2 焦煤期货合约介绍 | 第21-24页 |
| 2.3 期货与现货价格关系的理论 | 第24-31页 |
| 2.3.1 期货与现货市场的基础关系 | 第24-26页 |
| 2.3.2 期货与现货价格的理论关系 | 第26-29页 |
| 2.3.3 期货与现货价格的长期关系 | 第29-30页 |
| 2.3.4 期货与现货价格的动态关系 | 第30-31页 |
| 第三章 期货与现货价格关系的实证方法 | 第31-39页 |
| 3.1 平稳性检验 | 第31-33页 |
| 3.2 向量自回归模型 | 第33-34页 |
| 3.3 协整检验 | 第34-35页 |
| 3.4 Granger因果关系检验 | 第35-36页 |
| 3.5 向量误差修正模型 | 第36-37页 |
| 3.6 脉冲响应函数与方差分解 | 第37-39页 |
| 第四章 焦煤期货与现货价格关系的实证研究 | 第39-47页 |
| 4.1 数据的选取与处理 | 第39-40页 |
| 4.2 ADF平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.3 协整检验 | 第41-42页 |
| 4.4 向量自回归模型 | 第42-43页 |
| 4.5 GRANGER因果检验 | 第43-44页 |
| 4.6 脉冲响应函数与方差分解 | 第44-47页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第47-49页 |
| 5.1 主要结论 | 第47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
