期货程序化交易模型的实证性研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| 1.1 程序化交易介绍 | 第8-12页 |
| 1.1.1 程序化交易的定义 | 第8-9页 |
| 1.1.2 程序化交易的优缺点 | 第9-10页 |
| 1.1.3 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13页 |
| 1.3 中国农产品期货市场状况 | 第13-17页 |
| 1.3.1 农产品期货发展状况 | 第13-14页 |
| 1.3.2 豆油期货运行状况 | 第14-16页 |
| 1.3.3 棕榈油期货运行状况 | 第16-17页 |
| 1.4 论文的主要内容及结构安排 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究的主要内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 本文的结构安排 | 第18-19页 |
| 第二章 程序化交易策略的理论基础 | 第19-33页 |
| 2.1 GARCH模型 | 第19-22页 |
| 2.2 价差套利理论 | 第22-28页 |
| 2.2.1 价差套利的定义 | 第22-23页 |
| 2.2.2 价差套利的条件 | 第23-24页 |
| 2.2.3 套利区间和止损区间 | 第24-25页 |
| 2.2.4 价差套利的主要形式 | 第25-28页 |
| 2.3 因果性分析 | 第28-30页 |
| 2.3.1 Granger因果关系 | 第28-29页 |
| 2.3.2 因果关系检验步骤 | 第29-30页 |
| 2.4 程序化交易模型的评价标准 | 第30-32页 |
| 2.4.1 评价标准的意义 | 第30-31页 |
| 2.4.2 本文选用的评价指标 | 第31-32页 |
| 2.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 期货交易的风险和资金管理 | 第33-38页 |
| 3.1 期货交易的风险 | 第33-34页 |
| 3.1.1 挤出风险 | 第33页 |
| 3.1.2 增值税风险 | 第33-34页 |
| 3.1.3 持续期风险 | 第34页 |
| 3.1.4 其他风险 | 第34页 |
| 3.2 资金管理中的Kelly公式 | 第34-37页 |
| 3.2.1 Kelly公式的推导 | 第34-36页 |
| 3.2.2 Kelly公式的应用 | 第36-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 中国期货市场的实证建模 | 第38-59页 |
| 4.1 数据采集和检验 | 第38-40页 |
| 4.2 模型的建立 | 第40-57页 |
| 4.2.1 GARCH模型 | 第42-47页 |
| 4.2.2 价差波动率套利模型 | 第47-54页 |
| 4.2.3 因果关系模型 | 第54-57页 |
| 4.3 本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
| 5.1 全文总结 | 第59页 |
| 5.2 本文的不足之处 | 第59-60页 |
| 5.3 程序化交易策略研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
