| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 项目研究的背景 | 第9页 |
| 1.2 选题的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.4 研究的方法和思路 | 第12页 |
| 1.5 研究的内容和框架 | 第12-14页 |
| 第二章 上海ZR公司价格风险管理概述 | 第14-21页 |
| 2.1 上海ZR公司简介以及风险管理现状 | 第14-15页 |
| 2.1.1 上海ZR公司简介 | 第14-15页 |
| 2.1.2 上海ZR公司风险管理现状 | 第15页 |
| 2.2 上海ZR公司纯苯经营现状 | 第15-18页 |
| 2.2.1 上海ZR公司纯苯经营情况简述 | 第15-16页 |
| 2.2.2 上海ZR公司纯苯经营模式 | 第16-17页 |
| 2.2.3 上海ZR公司纯苯期货业务中影响价格的因素 | 第17-18页 |
| 2.3 上海ZR公司纯苯期货价格风险管理的必要性 | 第18-20页 |
| 2.4 结论 | 第20-21页 |
| 第三章 纯苯期货价格风险评估 | 第21-31页 |
| 3.1 模型的建立----基于极值理论计算VAR | 第21-26页 |
| 3.1.1 风险价值理论 | 第21-22页 |
| 3.1.2 极值理论和超阈值模型(POT) | 第22-23页 |
| 3.1.3 广义帕累托分布（GPD） | 第23-25页 |
| 3.1.4 阈值的选取及参数的估计 | 第25-26页 |
| 3.2 模型运用—以纯苯期货贸易为例 | 第26-30页 |
| 3.2.1 数据的来源与处理 | 第26-27页 |
| 3.2.2 数据基本分析 | 第27-29页 |
| 3.2.3 POT模型下的纯苯期货VaR的计算 | 第29-30页 |
| 3.3 结论 | 第30-31页 |
| 第四章 上海ZR公司纯苯期货价格风险管理策略 | 第31-43页 |
| 4.1 纯苯期货价格风险五级预警制度 | 第31-38页 |
| 4.1.1 全面价格风险内部管理制度 | 第31-33页 |
| 4.1.2 纯苯期货价格风险五级预警制度 | 第33-38页 |
| 4.2 效果检验 – 以上海ZR公司2014年 3 月份纯苯期货合约为例 | 第38-41页 |
| 4.2.1 实际经营情况 | 第38-39页 |
| 4.2.2 五级预警制度模拟的经营情况 | 第39-41页 |
| 4.3 结论 | 第41-43页 |
| 总结 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附件 | 第48页 |