不确定性对中国宏观经济系统的影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第10-14页 |
| 1.2.1 研究思路及研究方法 | 第10-12页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第12-14页 |
| 第2章 理论分析及相关研究回顾 | 第14-21页 |
| 2.1 不确定性 | 第14-15页 |
| 2.2 不确定性代替指标 | 第15-16页 |
| 2.3 不确定性对宏观经济系统的影响——理论研究 | 第16-20页 |
| 2.3.1 实物期权理论 | 第16-18页 |
| 2.3.2 风险规避和风险溢价理论 | 第18-19页 |
| 2.3.3 增长期权理论 | 第19-20页 |
| 2.3.4 Oi–Hartman–Abel效应 | 第20页 |
| 2.4 不确定性对宏观经济系统的影响——实证研究 | 第20-21页 |
| 第3章 不确定性指标选取 | 第21-27页 |
| 3.1 指标选择 | 第21页 |
| 3.2 经济金融不确定性指标的处理 | 第21-23页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第21-22页 |
| 3.2.2 波动率的计算 | 第22-23页 |
| 3.2.3 季度处理 | 第23页 |
| 3.3 经济政策不确定性指标的处理 | 第23页 |
| 3.4 不确定性指标特征分析 | 第23-27页 |
| 3.4.1 经济金融不确定性指标特征分析 | 第23-25页 |
| 3.4.2 经济政策不确定性指标特征分析 | 第25-27页 |
| 第4章 中国宏观经济系统指标选取 | 第27-35页 |
| 4.1 指标选择 | 第27页 |
| 4.2 指标介绍 | 第27-35页 |
| 4.2.1 国内生产总值 | 第27-32页 |
| 4.2.2 居民消费者价格指数 | 第32-33页 |
| 4.2.3 货币供应量 | 第33-34页 |
| 4.2.4 利率 | 第34-35页 |
| 第5章 不确定性对经济增长的预测效果 | 第35-40页 |
| 5.1 模型介绍 | 第35页 |
| 5.2 共线性检验 | 第35-36页 |
| 5.3 结果分析 | 第36-40页 |
| 5.3.1 不确定性对未来经济增长的影响 | 第36页 |
| 5.3.2 对时间变量系数的解释 | 第36-40页 |
| 第6章 不确定性与中国宏观经济系统的交互影响 | 第40-54页 |
| 6.1 模型介绍 | 第40-42页 |
| 6.2 序列平稳性检验 | 第42-43页 |
| 6.3 滞后阶数与模型参数的确定 | 第43-46页 |
| 6.3.1 LR统计量 | 第44页 |
| 6.3.2 FPE准则 | 第44页 |
| 6.3.3 AIC信息准则 | 第44页 |
| 6.3.4 SC准则 | 第44页 |
| 6.3.5 HQ准则 | 第44-46页 |
| 6.4 模型稳定性检验 | 第46页 |
| 6.5 脉冲响应函数 | 第46-50页 |
| 6.5.1 经济金融不确定性冲击的影响 | 第47页 |
| 6.5.2 宏观经济系统冲击的影响 | 第47-50页 |
| 6.6 方差分解 | 第50-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 结论 | 第54页 |
| 研究创新点 | 第54-55页 |
| 1.考虑了我国经济增长结构性变化的现实状况 | 第54-55页 |
| 2.同时考虑了两方面的不确定性 | 第55页 |
| 3.研究了我国宏观经济系统和不确定性的关系 | 第55页 |
| 研究改进建议 | 第55-56页 |
| 1.不确定性指标的改进 | 第55页 |
| 2.宏观经济系统指标的改进 | 第55页 |
| 3.统计模型的改进 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 AVAR模型方差分解部分图表 | 第60-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
