标的随机资产波动率的期权期货的定价
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 引入及介绍 | 第11-15页 |
| 1.1 引言 | 第11-13页 |
| 1.1.1 波动率指数的出现 | 第11-12页 |
| 1.1.2 波动率期货的繁荣 | 第12页 |
| 1.1.3 波动率期权的兴起 | 第12-13页 |
| 1.2 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 2 背景知识 | 第15-20页 |
| 2.1 It O公式 | 第15页 |
| 2.2 Girsanov's定理 | 第15-16页 |
| 2.3 鞅表示定理 | 第16页 |
| 2.4 Radon-Nikodym导数 | 第16-17页 |
| 2.5 鞅表示定理引申 | 第17-18页 |
| 2.6 历史波动率预测方法 | 第18页 |
| 2.7 Vasicek模型 | 第18-20页 |
| 3 定价模型 | 第20-31页 |
| 3.1 模型的建立 | 第20-23页 |
| 3.2 主要结论 | 第23-31页 |
| 3.2.1 测度变换 | 第23-24页 |
| 3.2.2 期货价格及性质 | 第24-27页 |
| 3.2.3 波动率期货的期权价格 | 第27-30页 |
| 3.2.4 数值结果 | 第30-31页 |
| 4 实证分析 | 第31-41页 |
| 5 总结 | 第41-42页 |
| 5.1 本文的创新点及所得结论 | 第41页 |
| 5.2 进一步研究展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
