| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3.3 评述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第15-16页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 可能的创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 相关概念及上证50ETF期权发展 | 第18-28页 |
| 2.1 相关概念 | 第18-22页 |
| 2.1.1 期权 | 第18-21页 |
| 2.1.2 标的资产 | 第21页 |
| 2.1.3 波动性 | 第21-22页 |
| 2.2 上证50ETF期权发展 | 第22-28页 |
| 2.2.1 我国期权市场的发展历程 | 第22-24页 |
| 2.2.2 上证50ETF期权合约细则 | 第24页 |
| 2.2.3 上证50ETF期权交易现状 | 第24-28页 |
| 第三章 上证50ETF期权对标的资产波动性影响的理论分析 | 第28-33页 |
| 3.1 上证50ETF期权对标的资产波动性影响的外在作用机理 | 第28-30页 |
| 3.1.1 风险防控制度抑制标的波动 | 第28-29页 |
| 3.1.2 投资者行为影响标的波动 | 第29页 |
| 3.1.3 市场间挤出效应加剧标的波动 | 第29-30页 |
| 3.2 上证50ETF期权对标的资产波动性影响的内在作用机理 | 第30-33页 |
| 3.2.1 价格发现功能抑制标的波动 | 第30页 |
| 3.2.2 风险转移及规避功能抑制标的波动 | 第30页 |
| 3.2.3 套利、投机功能影响标的波动 | 第30-33页 |
| 第四章 上证50ETF期权对标的资产波动性影响的实证分析 | 第33-46页 |
| 4.1 数据选取及处理 | 第33页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第33页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第33页 |
| 4.2 模型选取 | 第33-35页 |
| 4.2.1 ARMA模型 | 第33-34页 |
| 4.2.2 ARCH模型 | 第34页 |
| 4.2.3 GARCH模型 | 第34页 |
| 4.2.4 TGARCH模型 | 第34-35页 |
| 4.3 描述性统计 | 第35-36页 |
| 4.4 基于GARCH模型族的波动性实证分析 | 第36-46页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.4.2 ARCH效应检验 | 第37-39页 |
| 4.4.3 GARCH模型建立及结果分析 | 第39-42页 |
| 4.4.4 TGARCH模型建立及结果分析 | 第42-46页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第46-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第46-47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 作者简介 | 第79页 |
