| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外相关文献 | 第12页 |
| 1.2.2 国内相关文献 | 第12-17页 |
| 1.3 研究方法与技术路线 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 论文思路 | 第17-18页 |
| 1.3.3 创新点 | 第18-19页 |
| 2 地方债务风险相关概念与研究方法 | 第19-24页 |
| 2.1 地方政府债务 | 第19页 |
| 2.2 地方政府债务风险分类 | 第19-20页 |
| 2.2.1 规模风险 | 第19页 |
| 2.2.2 结构风险 | 第19-20页 |
| 2.2.3 管理风险 | 第20页 |
| 2.2.4 社会风险 | 第20页 |
| 2.3 KMV模型 | 第20-21页 |
| 2.4 联合整体地方政府债务风险 | 第21-22页 |
| 2.5 独立整体地方政府债务风险 | 第22页 |
| 2.6 蒙特卡洛方法 | 第22-24页 |
| 3 地方政府债务风险计算方法简介 | 第24-28页 |
| 3.1 KMV模型推导 | 第24-25页 |
| 3.2 CHOLESKY分解 | 第25-26页 |
| 3.3 蒙特卡洛方法代码实现 | 第26-28页 |
| 4 地方政府债务风险评价与实证分析 | 第28-40页 |
| 4.1 蒙特卡洛模型相关参数估计 | 第28-30页 |
| 4.1.1 样本数据来源 | 第28页 |
| 4.1.2 估计地方政府财政收入的增长率g和波动率σ | 第28-29页 |
| 4.1.3 数据检验 | 第29-30页 |
| 4.2 地方政府债务风险评价 | 第30-31页 |
| 4.3 多个地方政府债务相关系数矩阵的CHOLESKY分解 | 第31-32页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第32-40页 |
| 4.4.1 单独看待各省市的地方政府债务风险 | 第32-33页 |
| 4.4.2 独立整体政府债务风险 | 第33-34页 |
| 4.4.3 联合整体地方政府债务风险 | 第34-35页 |
| 4.4.4 统筹地方政府区块划分 | 第35-40页 |
| 5 结论、建议与研究展望 | 第40-43页 |
| 5.1 结论 | 第40页 |
| 5.2 建议 | 第40-41页 |
| 5.3 研究展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录：源代码 | 第46-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 已发表科研成果在读硕士期间取得的主要学术成果 | 第55页 |