| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文研究结构 | 第11-12页 |
| ·本文研究方法 | 第12-14页 |
| 第2章 衡量房地产各因素的相关性分析 | 第14-32页 |
| ·平稳时间序列及检验 | 第14-16页 |
| ·平稳时间序列 | 第14-15页 |
| ·单位根检验 | 第15-16页 |
| ·自相关性 | 第16-23页 |
| ·自相关的来源 | 第16-17页 |
| ·自相关的后果 | 第17-18页 |
| ·自相关的检验 | 第18-22页 |
| ·自相关的补救 | 第22-23页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第23-25页 |
| ·格兰杰检验的步骤 | 第24-25页 |
| ·格兰杰检验的相关问题 | 第25页 |
| ·协整检验和误差修正模型 | 第25-28页 |
| ·两变量的EG检验 | 第26页 |
| ·多变量的JJ检验 | 第26-27页 |
| ·误差修正模型 | 第27-28页 |
| ·分布滞后变量模型 | 第28-29页 |
| ·滞后效应与产生滞后效应的原因 | 第28-29页 |
| ·分布滞后变量模型 | 第29页 |
| ·虚拟变量模型 | 第29-32页 |
| ·虚拟变量模型的概念 | 第29-30页 |
| ·虚拟变量的引入 | 第30-32页 |
| 第3章 实证分析研究 | 第32-48页 |
| ·数据的选取 | 第32-33页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第33-35页 |
| ·协整分析与分布滞后变量模型 | 第35-42页 |
| ·FX和TJ的协整检验 | 第35-36页 |
| ·建立FX与TJ分布滞后回归模型 | 第36-39页 |
| ·FX和TJ的因果关系检验结果 | 第39-40页 |
| ·其他解释变量的回归模型 | 第40-42页 |
| ·因果关系分析 | 第42-43页 |
| ·定量分析 | 第43-46页 |
| ·小结 | 第46-48页 |
| 第4章 ARMA-ARCH模型在房地产价格中的应用 | 第48-56页 |
| ·时间序列分析模型 | 第48-50页 |
| ·ARMA模型的基本理论 | 第48-49页 |
| ·ARMA模型的平稳性 | 第49页 |
| ·ARMA模型的建模步骤 | 第49-50页 |
| ·条件异方差自回归模型 | 第50页 |
| ·ARCH模型的基本理论 | 第50页 |
| ·ARCH模型的建模步骤 | 第50页 |
| ·ARMA-ARCH模型的建模方法 | 第50-51页 |
| ·ARMA-ARCH模型在软件中的实现 | 第51-56页 |
| 第5章 结论与展望 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录 硕士研究生学习阶段发表论文 | 第66页 |