组合投资风险分析的熵方法研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·论文背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状和水平 | 第8-10页 |
| ·本文研究内容和文章结构 | 第10-13页 |
| 2 风险管理模型 | 第13-21页 |
| ·风险的定义 | 第13页 |
| ·风险构成因素 | 第13-14页 |
| ·风险的性质 | 第14-15页 |
| ·常见的股票风险度量、管理模型及其特点 | 第15-19页 |
| ·风险度量半方差模型 | 第15-16页 |
| ·风险度量β系数模型 | 第16-17页 |
| ·ARCH风险度量模型 | 第17-18页 |
| ·风险度量VaR模型 | 第18页 |
| ·风险度量CVaR模型 | 第18-19页 |
| ·小结 | 第19-21页 |
| 3 熵风险下的国内证券投资组合模型 | 第21-45页 |
| ·预备知识 | 第21-26页 |
| ·熵的基本定义 | 第21页 |
| ·离散型分布的熵 | 第21页 |
| ·离散型分布联合熵 | 第21-22页 |
| ·连续分布型熵 | 第22页 |
| ·连续分布型联合熵 | 第22-23页 |
| ·熵的基本性质 | 第23页 |
| ·最大熵原理 | 第23-24页 |
| ·最小熵风险的证券投资组合模型 | 第24-25页 |
| ·最小叉熵原理 | 第25-26页 |
| ·应用熵度量风险的合理性 | 第26-28页 |
| ·基于信息熵的证券投资组合模型 | 第28-37页 |
| ·均值-熵模型 | 第29-32页 |
| ·基于最小熵风险下的均值-叉熵模型 | 第32-34页 |
| ·考虑交易费用的双目标优化模型 | 第34-37页 |
| ·熵风险下的我国证券市场的投资组合模型 | 第37-42页 |
| ·改进的均值-熵模型 | 第37-40页 |
| ·改进的均值-叉熵模型 | 第40-42页 |
| ·小结 | 第42-45页 |
| 4 基于联合熵下的国内证券投资组合模型 | 第45-51页 |
| ·联合熵下的风险 | 第45-47页 |
| ·证券投资组合风险度 | 第45-47页 |
| ·联合熵下的国内证券投资组合模型 | 第47-50页 |
| ·交易费用的考虑以及资金约束条件的加入 | 第47-48页 |
| ·最小交易单位的加入 | 第48-49页 |
| ·不允许卖空条件的加入 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 5 结论与展望 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·展望 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 硕士研究生学习阶段发表论文 | 第59页 |
