| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 融资融券交易的发展及现状 | 第8-11页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第11-13页 |
| 1.3 本文研究的主要贡献 | 第13-16页 |
| 第二章 文献回顾 | 第16-22页 |
| 2.1 国内外研究现状 | 第16-20页 |
| 2.2 文献简评 | 第20-22页 |
| 第三章 融资融券与收益率波动的描述统计 | 第22-26页 |
| 第四章 基于马尔科夫状态转换模型的实证分析 | 第26-34页 |
| 4.1 模型的算法过程 | 第26-29页 |
| 4.2 模型的拟合 | 第29-32页 |
| 4.3 波动持续状态分析 | 第32-34页 |
| 第五章 面板数据政策评估处置效应及固定效应模型 | 第34-44页 |
| 5.1 融资融券政策处置效应估计 | 第34-39页 |
| 5.2 固定效应模型 | 第39-44页 |
| 第六章融资融券开展前后尾部风险分析 | 第44-58页 |
| 6.1 基于阈值模型对融资融券前后尾部风险分析 | 第44-49页 |
| 6.2 Copula函数对融资融券标的与大盘尾部相关性分析 | 第49-58页 |
| 第七章 结论与展望 | 第58-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |