| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究思路 | 第10-13页 |
| 第三节 主要贡献 | 第13页 |
| 第四节 本文结构 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 第一节 期货和期权的价格发现能力 | 第15-18页 |
| 第二节 期货和期权的波动溢出效应 | 第18-20页 |
| 第三节 文献小结 | 第20-21页 |
| 第三章 理论模型和实证设计 | 第21-33页 |
| 第一节 价格发现理论模型和研究方法 | 第21-28页 |
| 第二节 波动溢出理论模型和研究方法 | 第28-33页 |
| 第四章 实证检验 | 第33-68页 |
| 第一节 样本选取和数据分析 | 第33-39页 |
| 第二节 现货、股指期货和股指期权价格发现过程检验 | 第39-60页 |
| 第三节 现货、股指期货和股指期权波动溢出效应检验 | 第60-68页 |
| 第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
| 第一节 本文结论 | 第68-69页 |
| 第二节 不足与展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73页 |