基于A股市场的多因子量化选股及实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-11页 |
| 第二节 研究意义 | 第11-12页 |
| 第三节 研究框架 | 第12页 |
| 第四节 创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 量化理论介绍及相关文献回顾 | 第14-27页 |
| 第一节 风险中性测度量化及真实概率测度量化 | 第14-16页 |
| 一、风险中性测度量化(Q-Quant) | 第14-15页 |
| 二、真实概率测度量化(P-Quant) | 第15页 |
| 三、主流量化投资 | 第15-16页 |
| 第二节 量化投资 | 第16-22页 |
| 一、量化选股 | 第16-17页 |
| 二、量化择时 | 第17-18页 |
| 三、期货套利 | 第18-19页 |
| 四、统计套利 | 第19-20页 |
| 五、算法交易 | 第20-21页 |
| 六、现代数据方法 | 第21-22页 |
| 七、止盈止损策略 | 第22页 |
| 第三节 文献综述 | 第22-27页 |
| 一、国外研究现状 | 第23-25页 |
| 二、国内研究现状 | 第25-26页 |
| 三、文献评述 | 第26-27页 |
| 第三章 理论基础 | 第27-36页 |
| 第一节 基于回归检验的线性因子模型 | 第27-28页 |
| 第二节 Fama-Macbeth方法 | 第28-30页 |
| 一、Fama-Macbeth来源 | 第28-29页 |
| 二、拓展Fama-Macbeth | 第29-30页 |
| 第三节 打分排序法 | 第30-31页 |
| 第四节 方法综合 | 第31-33页 |
| 第五节 衡量指标 | 第33-36页 |
| 第四章 实证分析 | 第36-61页 |
| 第一节 基本面指标的选取及定义 | 第36-38页 |
| 第二节 数据描述及预处理 | 第38页 |
| 第三节 模型应用及实现 | 第38-39页 |
| 第四节 实证结果及分析 | 第39-61页 |
| 一、纺织行业 | 第39-47页 |
| 二、交通运输行业 | 第47-54页 |
| 三、金融行业 | 第54-61页 |
| 第五章 总结与展望 | 第61-63页 |
| 第一节 结论 | 第61页 |
| 第二节 展望 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 感谢语 | 第69页 |
