多因子选股模型在A股市场上的实证研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 一、选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| (一) 选题背景 | 第10-11页 |
| (二) 研究意义 | 第11-12页 |
| 二、国内外研究现状 | 第12-19页 |
| (一) 国外研究综述 | 第12-14页 |
| (二) 国内研究现状 | 第14-19页 |
| (三) 文献述评 | 第19页 |
| 三、主要内容安排及研究方法 | 第19-20页 |
| (一) 主要内容安排 | 第19-20页 |
| (二) 研究方法 | 第20页 |
| 四、研究框架 | 第20-21页 |
| 五、创新点与不足之处 | 第21-22页 |
| (一) 创新点 | 第21页 |
| (二) 不足之处 | 第21-22页 |
| 第二章 量化选股模型理论概念 | 第22-33页 |
| 一、多因子选股基本概述 | 第22-23页 |
| 二、多因子选股理论基础 | 第23-26页 |
| (一) CAPM理论 | 第23-24页 |
| (二) 套利定价理论(APT) | 第24-25页 |
| (三) Fama-French三因素模型 | 第25-26页 |
| 三、多因子选股模型的框架 | 第26-29页 |
| (一) 候选因子 | 第26-27页 |
| (二) 候选因子有效性的检验 | 第27-28页 |
| (三) 冗余因子的剔除 | 第28-29页 |
| (四) 综合评分模型构建投资组合 | 第29页 |
| 四、模型绩效评价标准 | 第29-33页 |
| (一) 收益率评价指标 | 第29-30页 |
| (二) 风险评价指标 | 第30-33页 |
| 第三章 相关算法的理论概述及适用性 | 第33-37页 |
| 一、随机森林分类算法及适用性 | 第33-34页 |
| 二、模糊C均值聚类算法及适用性 | 第34-37页 |
| 第四章 实证研究 | 第37-48页 |
| 一、数据的选取和因子的选取 | 第37-38页 |
| 二、有效因子的检验 | 第38-41页 |
| (一) 随机森林实证检验 | 第38-40页 |
| (二) 有效因子筛选 | 第40-41页 |
| 三、有效但冗余因子的剔除 | 第41-42页 |
| 四、投资组合的构建 | 第42-44页 |
| 五、模型结果评价 | 第44-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 一、总结 | 第48-49页 |
| 二、展望与建议 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第55页 |
