| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-16页 |
| ·选题立意 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-13页 |
| ·关于次贷危机 | 第8-10页 |
| ·关于风险转移模型与金融稳定性 | 第10-13页 |
| ·相关重要概念 | 第13-15页 |
| ·担保债务凭证 | 第13-14页 |
| ·信贷违约掉期 | 第14页 |
| ·场外市场 | 第14页 |
| ·公允价值会计 | 第14页 |
| ·信用风险转移 | 第14-15页 |
| ·论文的主要研究方法和创新点 | 第15-16页 |
| ·论文的主要研究方法 | 第15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 美国次贷危机的产生与传导 | 第16-28页 |
| ·抵押贷款证券化的流程介绍 | 第16-17页 |
| ·危机的直接触发因素 | 第17-18页 |
| ·危机的内在基础性因素 | 第18-23页 |
| ·美国金融监管制度的缺失与缺位 | 第18-19页 |
| ·抵押贷款证券化参与机构的信托责任设计缺失 | 第19-20页 |
| ·住房抵押贷款市场失灵凸显 | 第20-23页 |
| ·世界经济因素 | 第23-25页 |
| ·全球流动性泛滥问题 | 第23-24页 |
| ·全球金融监管问题 | 第24-25页 |
| ·全球经济失衡问题 | 第25页 |
| ·信用风险转移市场在次贷危机中的作用 | 第25-28页 |
| 第三章 信用风险转移市场的发展 | 第28-41页 |
| ·信用风险转移市场发展背景与发展特征 | 第28-31页 |
| ·信用风险转移市场发展背景 | 第28-29页 |
| ·信用风险转移市场的发展特征 | 第29-31页 |
| ·信用风险转移市场的参与主体及其主要工具 | 第31-35页 |
| ·信用风险转移市场的参与主体 | 第31-32页 |
| ·信用风险转移市场的主要工具 | 第32-35页 |
| ·信用风险定价方法及其演进 | 第35-37页 |
| ·传统的风险定价方法 | 第35-36页 |
| ·现代的风险定价方法 | 第36-37页 |
| ·各国信用风险转移市场发展状况 | 第37-41页 |
| ·发达国家的信用风险转移市场 | 第38-39页 |
| ·新兴市场经济国家的信用风险转移市场 | 第39-41页 |
| 第四章 信用风险转移对金融体系稳定性影响的实证分析 | 第41-51页 |
| ·信用风险转移市场的发展所带来的积极作用 | 第41-42页 |
| ·对信用风险出售方的积极作用 | 第41页 |
| ·对信用风险购买方的积极作用 | 第41-42页 |
| ·对金融体系的积极作用 | 第42页 |
| ·信用风险转移给金融系统带来了相关问题 | 第42-44页 |
| ·信息不对称产生的道德风险和逆向选择 | 第42-43页 |
| ·风险确认困难 | 第43-44页 |
| ·风险再度集中 | 第44页 |
| ·造成溢出效应和影响中央银行政策的有效性 | 第44页 |
| ·基于信用风险转移市场经验数据的实证分析 | 第44-51页 |
| ·变量选取与数据来源 | 第44-46页 |
| ·研究模型选择 | 第46-48页 |
| ·实证研究结果与分析 | 第48-51页 |
| 第五章 规范我国信用风险转移市场促进金融体系稳定发展 | 第51-57页 |
| ·我国信用风险转移市场中存在的问题 | 第51-54页 |
| ·信贷市场规模与结构 | 第51-52页 |
| ·我国商业银行的不良资产过高 | 第52-53页 |
| ·投资机构过于单一 | 第53-54页 |
| ·规范我国信用风险转移市场应注意的问题 | 第54-57页 |
| ·债券市场 | 第54页 |
| ·市场参与机构 | 第54-55页 |
| ·信用评级机构 | 第55-56页 |
| ·监管部门 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |