| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1.引言 | 第12-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·基金业绩持续性的研究背景 | 第12-13页 |
| ·基金业绩持续性的涵义 | 第13-14页 |
| ·基金业绩持续性的研究意义 | 第14页 |
| ·研究内容 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究框架 | 第15-16页 |
| ·研究创新与不足 | 第16-18页 |
| ·文章的研究创新 | 第16-17页 |
| ·文章存在的不足 | 第17-18页 |
| 2.基金业绩持续性的研究成果 | 第18-24页 |
| ·国外研究成果 | 第18-21页 |
| ·基金业绩持续性是否存在 | 第18-19页 |
| ·基金业绩持续性的来源 | 第19-21页 |
| ·基金业绩持续性检验的方法 | 第21页 |
| ·国内研究成果 | 第21-24页 |
| ·国内研究对基金业绩评价指标的选取 | 第21-22页 |
| ·国内研究成果 | 第22-24页 |
| 3.我国基金业的发展历史及现状研究 | 第24-30页 |
| ·我国基金业的发展历史 | 第24-26页 |
| ·我国证券投资基金起步阶段(1987年—1991年) | 第24页 |
| ·我国证券投资基金初步发展阶段(1992年-1997年) | 第24-25页 |
| ·我国证券投资基金快速发展阶段(1998年-2002年) | 第25-26页 |
| ·我国基金业的现状分析 | 第26-30页 |
| ·基金资产净值情况 | 第26-27页 |
| ·基金资产的分布情况 | 第27页 |
| ·行业集中度情况 | 第27-30页 |
| 4.开放式股票型基金业绩持续性的实证研究 | 第30-60页 |
| ·基金业绩持续性的模型研究 | 第30-40页 |
| ·基于CAPM模型的基金业绩评估体系 | 第30-39页 |
| ·基于APT模型的基金业绩评估体系 | 第39-40页 |
| ·基金业绩持续性的研究方法 | 第40-42页 |
| ·列联表方法 | 第40-42页 |
| ·横截面回归法 | 第42页 |
| ·基金业绩持续性实证研究模型的构建 | 第42-48页 |
| ·实证研究思路 | 第42-43页 |
| ·样本期间及样本的选择 | 第43-44页 |
| ·排名期与评价期的划分 | 第44-45页 |
| ·基金收益率及风险调整收益率的计算 | 第45-46页 |
| ·市场基准组合的构造 | 第46-47页 |
| ·无风险收益率的选取 | 第47-48页 |
| ·数据来源 | 第48页 |
| ·基金业绩持续性实证研究的结果 | 第48-60页 |
| ·列联表方法结果 | 第48-51页 |
| ·横截面回归法结果 | 第51-60页 |
| 5.实证研究结论的分析与建议 | 第60-72页 |
| ·实证研究结论及分析 | 第60-68页 |
| ·整体样本期间实证研究结论 | 第60-61页 |
| ·样本期间分阶段实证研究结论 | 第61-64页 |
| ·实证研究结论分析 | 第64-68页 |
| ·实证研究的启示与建议 | 第68-72页 |
| ·对基金投资者的启示 | 第68-69页 |
| ·对我国开放式基金发展的建议 | 第69-71页 |
| ·今后的研究方向 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-74页 |
| 附录 | 第74-85页 |
| 后记 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
