| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第13-14页 |
| 1.3 分析目的、内容与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 分析目的 | 第14页 |
| 1.3.2 分析内容 | 第14-15页 |
| 1.3.3 分析方法 | 第15-16页 |
| 第2章 阳光私募基金绩效评价方法分析 | 第16-23页 |
| 2.1 基准指标 | 第16-17页 |
| 2.1.1 市场基准收益率 | 第16页 |
| 2.1.2 基金累计收益月平均计算 | 第16页 |
| 2.1.3 基金β 值的计算 | 第16-17页 |
| 2.2 传统风险收益指标 | 第17-20页 |
| 2.2.1 特雷诺（Treynor）比率 | 第17-18页 |
| 2.2.2 夏普（Sharpe）指数 | 第18-19页 |
| 2.2.3 詹森（Jensen α）指数 | 第19-20页 |
| 2.2.4 比较分析 | 第20页 |
| 2.3 索提诺比率（Sortino Ratio） | 第20-21页 |
| 2.4 信息比率（Information Ratio） | 第21页 |
| 2.5 T-M选股择时能力模型 | 第21-23页 |
| 第3章 阳光私募基金分类对比与绩效评估实证 | 第23-32页 |
| 3.1 分类对比 | 第23页 |
| 3.2 研究样本与数据来源 | 第23-24页 |
| 3.3 实证分析 | 第24-32页 |
| 3.3.1 结构化阳光私募基金的绩效评价特征值及说明 | 第24-28页 |
| 3.3.2 非结构化阳光私募基金的绩效评价特征值及说明 | 第28-30页 |
| 3.3.3 结构化与非结构化阳光私募基金对比 | 第30-32页 |
| 第4章 结论与展望 | 第32-35页 |
| 4.1 结论 | 第32-33页 |
| 4.2 不足与展望 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 附录 | 第37-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
