| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 常利率风险模型的研究 | 第7-8页 |
| 1.2 带有相依结构的风险模型 | 第8-10页 |
| 1.3 本文主要研究结果 | 第10-11页 |
| 2 索赔额受上次索赔间隔时间影响的相依风险过程 | 第11-22页 |
| 2.1 模型的建立 | 第11-12页 |
| 2.2 期望贴现罚金函数满足的积分-微分方程 | 第12-15页 |
| 2.3 期望贴现罚金函数满足的Volterra积分方程 | 第15-18页 |
| 2.4 期望贴现罚金函数的无穷级数表示 | 第18-22页 |
| 3 引入阈值的相依风险过程 | 第22-34页 |
| 3.1 模型的建立 | 第22-23页 |
| 3.2 期望贴现罚金函数满足的积分-微分方程 | 第23-26页 |
| 3.3 期望贴现罚金函数满足的Volterra积分方程 | 第26-29页 |
| 3.4 指数索赔下的期望贴现罚金函数 | 第29-34页 |
| 总结 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 硕士期间发表论文情况 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |