| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究现状与成果 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究内容、框架与方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第18页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第18-20页 |
| 1.4 技术路线图 | 第20-21页 |
| 1.5 创新点与不足之处 | 第21-22页 |
| 1.5.1 创新点 | 第21页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第21-22页 |
| 第二章 主要概念阐释与货币政策对金融市场国际溢出渠道 | 第22-25页 |
| 2.1 主要概念阐释 | 第22-23页 |
| 2.1.1 金融市场定义与分类 | 第22-23页 |
| 2.1.2 溢出效应概述与货币政策溢出效应 | 第23页 |
| 2.2 货币政策对金融市场国际溢出渠道 | 第23-25页 |
| 2.2.1 利率溢出渠道 | 第23-24页 |
| 2.2.2 汇率溢出渠道 | 第24页 |
| 2.2.3 资产价格溢出渠道 | 第24-25页 |
| 第三章 2003-2007年与2014-2016年全球金融市场变动走势分析 | 第25-45页 |
| 3.1 2003-2007年与2014-2016年美国联邦基金利率调整的时点与趋势 | 第25-28页 |
| 3.2 代表性发达国家与新兴市场经济体之选择 | 第28-30页 |
| 3.2.1 发达国家概述 | 第29-30页 |
| 3.2.2 新兴市场经济体概述 | 第30页 |
| 3.3 2003-2007 年全球代表性经济体金融市场的变动走势分析 | 第30-38页 |
| 3.3.1 2003-2007 年全球代表性经济体货币市场的变动走势分析 | 第32-34页 |
| 3.3.2 2003-2007年全球代表性经济体外汇市场的变动走势分析 | 第34-36页 |
| 3.3.3 2003-2007年全球代表性经济体股票市场的变动走势分析 | 第36-38页 |
| 3.4 2014-2016年全球代表性经济体金融市场的变动走势分析 | 第38-43页 |
| 3.4.1 2014-2016年全球代表性经济体货币市场的变动走势分析 | 第38-40页 |
| 3.4.2 2014-2016年全球代表性经济体外汇市场的变动走势分析 | 第40-42页 |
| 3.4.3 2014-2016年全球代表性经济体股票市场的变动走势分析 | 第42-43页 |
| 3.5 本章小结 | 第43-45页 |
| 第四章 美联储紧缩性货币政策对全球金融市场溢出效应研究的实证分析 | 第45-66页 |
| 4.1 模型选择与数据来源及说明 | 第45-47页 |
| 4.1.1 模型选择 | 第45-46页 |
| 4.1.2 数据来源及说明 | 第46-47页 |
| 4.2 美联储紧缩性货币政策对全球金融市场溢出效应的实证检验 | 第47-64页 |
| 4.2.1 数据平稳性检验 | 第47-50页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第50-51页 |
| 4.2.3 PVAR模型的建立与最佳滞后阶数的选择 | 第51-53页 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 | 第53-55页 |
| 4.2.5 PVAR模型System—GMM估计结果 | 第55-57页 |
| 4.2.6 脉冲响应函数图 | 第57-62页 |
| 4.2.7 乔利斯基方差分解 | 第62-64页 |
| 4.3 本章小结 | 第64-66页 |
| 第五章 结论与建议 | 第66-68页 |
| 5.1 结论 | 第66页 |
| 5.2 建议 | 第66-68页 |
| 5.2.1 对其他发达国家建议 | 第66-67页 |
| 5.2.2 对新兴市场经济体建议 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
