| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外相关研究文献 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内相关研究文献 | 第16-17页 |
| 1.2.3 国内外研究状况评述 | 第17-18页 |
| 1.3 论文框架与研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 本文的研究方法与创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 SLF对LCR实施的缓冲效果的理论基础 | 第20-28页 |
| 2.1 常备借贷便利(SLF)的相关概述 | 第20-22页 |
| 2.1.1 常备借贷便利的界定 | 第20页 |
| 2.1.2 常备借贷便利的创设背景 | 第20-21页 |
| 2.1.3 常备借贷便利的作用 | 第21-22页 |
| 2.2 流动性覆盖率(LCR)的相关概述 | 第22-25页 |
| 2.2.1 流动性覆盖率的界定 | 第22-23页 |
| 2.2.2 流动性覆盖率的影响 | 第23-25页 |
| 2.3 流动性覆盖率与常备借贷便利之间的关系 | 第25-27页 |
| 2.3.1 选取常备借贷便利的原因 | 第25页 |
| 2.3.2 流动性覆盖率与常备借贷便利之间的逻辑关系 | 第25-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 SLF对LCR实施的缓冲效果的模型修订 | 第28-45页 |
| 3.1 原始模型的概述 | 第28页 |
| 3.2 模型的修订 | 第28-44页 |
| 3.2.1 商业银行反应模型 | 第28-32页 |
| 3.2.2 最优资产配置选择 | 第32-37页 |
| 3.2.3 均衡状态 | 第37-41页 |
| 3.2.4 常备借贷便利实施效果 | 第41-44页 |
| 3.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 SLF对LCR实施的缓冲效果的仿真模拟分析 | 第45-51页 |
| 4.1 运用仿真模拟实证的解释 | 第45页 |
| 4.2 仿真实验数据 | 第45-46页 |
| 4.3 仿真结果分析 | 第46-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |