新兴市场和发达市场股市周期的比较研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献综述简评 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的主要内容和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 论文的主要内容 | 第15页 |
| 1.3.2 论文的研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 论文的创新和不足之处 | 第16页 |
| 1.5 论文的结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 股市周期的识别及比较 | 第18-26页 |
| 2.1 股市周期的定义及识别方法 | 第18-21页 |
| 2.1.1 股市周期的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 股市周期的识别方法 | 第18-21页 |
| 2.2 周期识别方法的调整 | 第21-23页 |
| 2.2.2 已有文献对Pagan周期识别法的调整 | 第21页 |
| 2.2.3 本文对Pagan周期识别法的调整 | 第21-23页 |
| 2.3 股市周期的比较及解释 | 第23-25页 |
| 2.3.1 周期的比较体系 | 第23页 |
| 2.3.2 周期特征的解释 | 第23-24页 |
| 2.3.3 周期协同性的解释 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 研究设计 | 第26-31页 |
| 3.1 数据的选取 | 第26页 |
| 3.2 描述性统计 | 第26-28页 |
| 3.3 周期特征的定义及计量 | 第28-29页 |
| 3.4 周期协同性的定义及计量 | 第29-30页 |
| 3.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 实证结果及分析 | 第31-42页 |
| 4.1 股市周期的识别结果 | 第31-35页 |
| 4.2 周期特征的实证分析 | 第35-36页 |
| 4.3 周期协同性的实证分析 | 第36-40页 |
| 4.3.1 静态协同性指数 | 第36-37页 |
| 4.3.2 滚动协同性指数 | 第37-40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第48-49页 |
| 附录B Pagan周期识别法下的伪周期 | 第49-50页 |
| 附录C 经调整的Pagan周期识别法 | 第50-51页 |
| 附录D 波峰波谷识别程序 | 第51页 |
