股票市场过度反应的统计测度及成因研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 过度反应现象 | 第14-15页 |
| 1.2.2 股市过度反应的成因 | 第15页 |
| 1.2.3 股市过度反应的测度 | 第15-17页 |
| 1.3 研究方法与主要内容 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 论文结构与主要内容 | 第17-19页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 股票价格影响因素的理论分析 | 第20-26页 |
| 2.1 股票市场过度反应内涵的界定 | 第20页 |
| 2.2 宏观市场因素分析 | 第20-22页 |
| 2.2.1 资本资产定价模型 | 第20-21页 |
| 2.2.2 有效市场理论 | 第21-22页 |
| 2.3 行业因素分析 | 第22-23页 |
| 2.4 重要事件、信息因素分析 | 第23页 |
| 2.5 心理因素 | 第23-26页 |
| 第3章 股票市场过度反应的统计测度 | 第26-41页 |
| 3.1 研究设计 | 第26-28页 |
| 3.1.1 数据平稳性检验 | 第26-27页 |
| 3.1.2 过度反应的计算模型 | 第27-28页 |
| 3.2 样本选择 | 第28-31页 |
| 3.2.1 样本筛选和行业分类 | 第28-29页 |
| 3.2.2 样本数据的描述性统计分析 | 第29页 |
| 3.2.3 样本时间序列的平稳性检验 | 第29-31页 |
| 3.3 过度反应初始模型实证分析 | 第31-35页 |
| 3.3.1 分行业初始回归结果 | 第31-33页 |
| 3.3.2 行业过度反应情况统计 | 第33-35页 |
| 3.4 过度反应改进模型实证分析 | 第35-39页 |
| 3.4.1 虚拟变量设置及事件选取 | 第35-37页 |
| 3.4.2 改进模型实证结果分析 | 第37-39页 |
| 3.5 基于过度反应计算模型的个股实证 | 第39-41页 |
| 第4章 股票市场过度反应的成因分析 | 第41-46页 |
| 4.1 过度反应与成交量 | 第41-42页 |
| 4.2 信息不对称 | 第42-43页 |
| 4.3 市场规则的限制 | 第43页 |
| 4.4 投资者情绪 | 第43-46页 |
| 结论与建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
