| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.3 本文的研究内容及安排 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新 | 第16-17页 |
| 第2章 理论基础 | 第17-23页 |
| 2.1 双币种期权 | 第17-18页 |
| 2.2 MCMC某些方法 | 第18-21页 |
| 2.3 收敛性诊断 | 第21-23页 |
| 第3章 贝叶斯推断 | 第23-37页 |
| 3.1 t-GARCH模型及其贝叶斯推断 | 第23-29页 |
| 3.1.1 t-GARCH模型的贝叶斯推断 | 第23-27页 |
| 3.1.2 t-GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样算法 | 第27-29页 |
| 3.2 非对称t-GARCH模型及其贝叶斯推断 | 第29-32页 |
| 3.2.1 非对称t-GARCH模型的贝叶斯推断 | 第29-31页 |
| 3.2.2 非对称t-GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样 | 第31-32页 |
| 3.3 双币种期权价格的预测推断 | 第32-37页 |
| 3.3.1 双币种期权预测价格的贝叶斯推断 | 第32-35页 |
| 3.3.2 双币种期权预测价格的算法 | 第35-37页 |
| 第4章 实证研究 | 第37-47页 |
| 4.1 基于t-GARCH模型的实证研究 | 第37-41页 |
| 4.1.1 t-GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样及收敛性诊断 | 第37-40页 |
| 4.1.2 t-GARCH模型不同抽样方法结果比较 | 第40-41页 |
| 4.2 基于非对称t-GARCH模型的实证研究 | 第41-43页 |
| 4.2.1 非对称t-GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样及收敛性诊断 | 第41-43页 |
| 4.2.2 t-GARCH模型不同抽样方法结果比较 | 第43页 |
| 4.3 双币种期权价格预测实例 | 第43-47页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
