基于大股东增持事件信息传播的市场反应研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究主要内容与框架 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 研究的主要框架 | 第13-14页 |
| 1.4 拟解决的关键问题 | 第14-15页 |
| 1.5 创新及不足 | 第15-16页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 大股东增持事件效应研究现状 | 第16-18页 |
| 2.2 互联网信息传播与交易市场 | 第18-20页 |
| 2.3 网络信息供给与信息泄露 | 第20-21页 |
| 2.4 文献述评 | 第21-23页 |
| 第3章 理论基础与研究假设 | 第23-32页 |
| 3.1 有效市场假说 | 第23-25页 |
| 3.2 行为金融学 | 第25-28页 |
| 3.2.1 反应过度和反应不足 | 第25-26页 |
| 3.2.2 羊群行为 | 第26-28页 |
| 3.4 信息不对称 | 第28-29页 |
| 3.5 研究假设 | 第29-32页 |
| 第4章 研究设计 | 第32-39页 |
| 4.1 研究样本的选取 | 第32页 |
| 4.2 数据来源 | 第32-33页 |
| 4.3 研究思路 | 第33-34页 |
| 4.4 实验设计 | 第34-39页 |
| 4.4.1 事件研究法 | 第34-36页 |
| 4.4.2 研究模型 | 第36-39页 |
| 第5章 实证结果及分析 | 第39-45页 |
| 5.1 大股东增持市场反应 | 第39-41页 |
| 5.2 大股东增持股票论坛反应 | 第41-42页 |
| 5.3 大股东增持期间市场和股票论坛相关性分析 | 第42-43页 |
| 5.4 大股东增持事件信息泄露 | 第43-45页 |
| 结论与展望 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
