| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究的背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第10页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与论文框架 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新点与不足之处 | 第13-14页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第13页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第13-14页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第14页 |
| 2.2 利率风险的分类 | 第14-15页 |
| 2.3 利率风险度量方法及其比较 | 第15-18页 |
| 2.3.1 利率敏感性缺口分析法 | 第15-16页 |
| 2.3.2 持续期分析法 | 第16-17页 |
| 2.3.3 VAR风险度量方法 | 第17页 |
| 2.3.4 压力测试 | 第17-18页 |
| 2.3.5 利率风险度量方法比较 | 第18页 |
| 2.4 国外关于利率风险度量及控制的文献综述 | 第18-19页 |
| 2.4.1 国外关于利率风险度量的文献综述 | 第18-19页 |
| 2.4.2 国外关于利率风险控制的文献综述 | 第19页 |
| 2.5 国内关于利率风险度量及控制的文献综述 | 第19-20页 |
| 2.5.1 利率市场化对商业银行利率风险影响的文献综述 | 第19页 |
| 2.5.2 利率风险度量的文献综述 | 第19-20页 |
| 2.5.3 利率风险控制的文献综述 | 第20页 |
| 2.6 文献评述 | 第20-21页 |
| 3 我国商业银行利率风险管理的现状及问题分析 | 第21-29页 |
| 3.1 利率市场化对商业银行利率风险的影响 | 第21-23页 |
| 3.1.1 利率的频繁波动加剧商业银行的利率风险 | 第21页 |
| 3.1.2 存贷款利差缩小,盈利能力遭受冲击 | 第21-22页 |
| 3.1.3 商业银行间利率定价竞争日趋激烈 | 第22-23页 |
| 3.1.4 商业银行的风险管理能力遭受挑战 | 第23页 |
| 3.2 我国商业银行利率风险管理的现状 | 第23-26页 |
| 3.2.1 利息收入占营业收入比重分析 | 第23-24页 |
| 3.2.2 各商业银行资本充足率分析 | 第24-25页 |
| 3.2.3 各商业银行资产负债率分析 | 第25-26页 |
| 3.2.4 利率衍生品交易情况分析 | 第26页 |
| 3.3 我国商业银行利率风险管理存在的问题 | 第26-29页 |
| 3.3.1 大型商业银行利率风险管理存在的问题 | 第26-27页 |
| 3.3.2 中小型商业银行利率风险管理存在的问题 | 第27-29页 |
| 4 我国商业银行利率风险管理实证分析 | 第29-44页 |
| 4.1 模型选取及样本选择 | 第29页 |
| 4.1.1 模型选取 | 第29页 |
| 4.1.2 样本选择 | 第29页 |
| 4.2 利率敏感性缺口实证分析 | 第29-38页 |
| 4.2.1 国有控股商业银行利率风险实证分析 | 第29-32页 |
| 4.2.2 全国性股份制商业银行利率风险分析 | 第32-35页 |
| 4.2.3 地方性城市商业银行利率风险分析 | 第35-37页 |
| 4.2.4 各类商业银行利率风险管理横向比较分析 | 第37-38页 |
| 4.3 利率风险压力测试 | 第38-44页 |
| 4.3.1 压力测试实施步骤 | 第39-40页 |
| 4.3.2 利率重新定价风险、基准风险压力测试 | 第40-41页 |
| 4.3.3 利率收益率曲线风险压力测试 | 第41-44页 |
| 5 境外利率市场化实践及风险管理经验借鉴 | 第44-47页 |
| 5.1 境外利率市场化实践 | 第44-45页 |
| 5.1.1 美国的利率市场化实践 | 第44页 |
| 5.1.2 日本利率市场化实践 | 第44-45页 |
| 5.1.3 韩国利率市场化实践 | 第45页 |
| 5.1.4 中国香港利率市场化实践 | 第45页 |
| 5.2 境外利率风险管理经验借鉴 | 第45-47页 |
| 5.2.1 完善法律制度,加强金融监管 | 第45-46页 |
| 5.2.2 加强金融创新,积极探索新的利润增长点 | 第46页 |
| 5.2.3 借助先进管理模型加强精细化、全面化风险管理 | 第46页 |
| 5.2.4 实行差异化经营和竞争战略 | 第46-47页 |
| 6 商业银行利率风险管理的对策建议 | 第47-52页 |
| 6.1 针对大型商业银行的对策建议 | 第47-48页 |
| 6.1.1 提高利率风险管理意识,建立多层次的利率风险管理机制 | 第47页 |
| 6.1.2 加强业务创新,转变服务理念,推动“互联网+”发展模式 | 第47-48页 |
| 6.1.3 完善定价机制,提高金融产品定价能力 | 第48页 |
| 6.2 针对中小型商业银行的对策建议 | 第48-50页 |
| 6.2.1 明确市场定位,采取差异化经营策略 | 第48-49页 |
| 6.2.2 加强银行间合作互助,建立中小型商业银行“互联网+”共享平台 | 第49页 |
| 6.2.3 培养新的利润增长点,增强抵御利率风险的能力 | 第49-50页 |
| 6.2.4 引进和培养利率风险管理人才 | 第50页 |
| 6.3 针对外部经营环境的对策建议 | 第50-52页 |
| 6.3.1 加强金融创新,完善金融市场 | 第50-51页 |
| 6.3.2 加强利率风险监管力度 | 第51页 |
| 6.3.3 完善政策利率体系,理顺利率传导机制 | 第51-52页 |
| 7 结论与展望 | 第52-53页 |
| 7.1 研究结论 | 第52页 |
| 7.2 研究的不足及展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
