| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 1 绪论 | 第12-29页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第13-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-25页 |
| 1.4 研究思路与结构安排 | 第25-27页 |
| 1.5 主要创新点 | 第27-29页 |
| 2 资本资产定价模型的数理基础 | 第29-35页 |
| 2.1 假设条件 | 第29-30页 |
| 2.2 证券市场线 | 第30-32页 |
| 2.3 市场模型与CAPM的关系 | 第32-33页 |
| 2.4 市场风险与非市场风险 | 第33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-35页 |
| 3 资产定价模型与计量检验方法的交互发展与比较分析 | 第35-62页 |
| 3.1 检验问题的提出 | 第35页 |
| 3.2 Fama-MacBeth横截面滚动回归检验方法分析 | 第35-41页 |
| 3.3 基于三因素(多因素)模型检验方法分析 | 第41-47页 |
| 3.4 基于消费资本资产定价模型及其广义矩估计 | 第47-51页 |
| 3.5 基于非理性预期现象的检验方法分析 | 第51-57页 |
| 3.6 几种资产定价模型检验方法的比较分析 | 第57-59页 |
| 3.7 本章小结 | 第59-62页 |
| 4 中国股票市场预期收益率与风险系数的实证研究 | 第62-85页 |
| 4.1 预期收益率与风险系数的检验方法 | 第62-63页 |
| 4.2 CAPM有效性检验的国内研究现状 | 第63-65页 |
| 4.3 Fama-MacBeth计量方法及其改进 | 第65-69页 |
| 4.4 数据描述与处理 | 第69-73页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第73-83页 |
| 4.6 本章小结 | 第83-85页 |
| 5 中国股票市场的三因素模型适用性分析 | 第85-115页 |
| 5.1 因素模型的优势比较 | 第85-86页 |
| 5.2 现有文献述评与研究思路 | 第86-88页 |
| 5.3 影响因素的横截面回归分析 | 第88-96页 |
| 5.4 Fama-French三因素模型及计量方法 | 第96-99页 |
| 5.5 因素模型实证结果及其分析 | 第99-110页 |
| 5.6 三因素对收益率影响的原因分析 | 第110-113页 |
| 5.7 本章小结 | 第113-115页 |
| 6 中国股市资产价格的泡沫现象探析 | 第115-127页 |
| 6.1 中国股票市场的过度波动现象 | 第115-120页 |
| 6.2 中国股票市场的资产价格泡沫现象 | 第120-126页 |
| 6.3 本章小结 | 第126-127页 |
| 7 结论与启示 | 第127-131页 |
| 7.1 结论 | 第127-128页 |
| 7.2 启示与展望 | 第128-131页 |
| 致谢 | 第131-132页 |
| 参考文献 | 第132-143页 |
| 附录 攻读学位期间发表的论文目录 | 第143页 |
