修正的复合Poisson-Geometric风险模型的精算量研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的主要研究内容及安排 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-18页 |
| 2.1 概率论基础 | 第13-15页 |
| 2.2 矩母函数 | 第15页 |
| 2.3 随机过程 | 第15-17页 |
| 2.4 鞅论 | 第17-18页 |
| 第三章 保费收取为复合负二项风险模型 | 第18-25页 |
| 3.1 模型的建立 | 第18-19页 |
| 3.2 相关引理 | 第19-21页 |
| 3.3 破产概率及其上界估计 | 第21-23页 |
| 3.4 盈余首达时间分析 | 第23-25页 |
| 第四章 保费收取为复合Poisson风险模型 | 第25-42页 |
| 4.1 模型的建立 | 第25-26页 |
| 4.2 相关引理 | 第26-27页 |
| 4.3 生存概率 | 第27-31页 |
| 4.4 Gerber-Shiu折现惩罚函数 | 第31-36页 |
| 4.5 预警区问题 | 第36-42页 |
| 第五章 常红利边界下考虑投资的风险模型 | 第42-49页 |
| 5.1 模型的建立 | 第42-44页 |
| 5.2 总红利现值的期望 | 第44-46页 |
| 5.3 总红利现值的矩 | 第46-49页 |
| 总结与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间已发表的论文 | 第55页 |
