| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1.3 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.4 研究方法 | 第11页 |
| 1.5 研究框架与技术路线 | 第11-13页 |
| 第二章 委托单市场概述 | 第13-19页 |
| 2.1 市场微观机制概述 | 第13-14页 |
| 2.2 我国金融市场交易机制现状 | 第14-16页 |
| 2.2.1 上交所交易规则 | 第14-15页 |
| 2.2.2 深交所交易规则 | 第15页 |
| 2.2.3 期货交易所交易规则 | 第15-16页 |
| 2.2.4 外汇交易所交易规则 | 第16页 |
| 2.2.5 我国金融市场交易机制现状小结 | 第16页 |
| 2.3 委托单市场交易机制概述 | 第16-19页 |
| 2.3.1 市价委托单 | 第16-17页 |
| 2.3.2 限价委托单 | 第17-18页 |
| 2.3.3 交易匹配规则 | 第18-19页 |
| 第三章 文献综述 | 第19-29页 |
| 3.1 国外研究情况 | 第19-22页 |
| 3.1.1 买卖价差决定因素与形成过程研究 | 第19-21页 |
| 3.1.2 买卖价差决定因素的作用强弱研究 | 第21-22页 |
| 3.1.3 买卖价差构成成分对市场效率与社会福利影响的研究 | 第22页 |
| 3.2 国内研究情况 | 第22-29页 |
| 3.2.1 买卖价差决定因素与形成机制研究 | 第22-25页 |
| 3.2.2 买卖价差成分分解及影响力强弱研究 | 第25-27页 |
| 3.2.3 买卖价差对投资者与市场的作用研究 | 第27-29页 |
| 第四章 委托单市场动态博弈模型 | 第29-34页 |
| 4.1 模型假设 | 第29-30页 |
| 4.2 模型讨论 | 第30页 |
| 4.3 投资者最优策略与均衡价差 | 第30-32页 |
| 4.4 买卖价差的决定因素 | 第32-34页 |
| 第五章 买卖价差决定因素作用强度分析 | 第34-39页 |
| 5.1 回归模型 | 第34-35页 |
| 5.2 数据来源与回归结果 | 第35-36页 |
| 5.3 回归模型经济含义分析 | 第36-39页 |
| 第六章 投资者差异化模型 | 第39-47页 |
| 6.1 模型假设 | 第39-40页 |
| 6.2 均衡解的数值算法 | 第40-42页 |
| 6.3 市场效率、投资收益与买卖价差 | 第42-45页 |
| 6.4 投资理性影响的讨论 | 第45-47页 |
| 第七章 成本模型 | 第47-59页 |
| 7.1 模型的建立 | 第47-48页 |
| 7.2 投资者最优策略与市场均衡特征 | 第48-50页 |
| 7.2.1 投资者最优策略 | 第48页 |
| 7.2.2 市场均衡特征 | 第48-50页 |
| 7.3 模拟思路与算法 | 第50-53页 |
| 7.4 模拟结果 | 第53-57页 |
| 7.4.1 投资成本对市场的影响 | 第53-55页 |
| 7.4.2 高成本投资者比例对市场的影响 | 第55-57页 |
| 7.5 市场摩擦对投资者与市场作用分析 | 第57-59页 |
| 第八章 不对称信息模型 | 第59-66页 |
| 8.1 模型假设 | 第59-60页 |
| 8.2 模拟算法设计 | 第60-62页 |
| 8.3 算法运行结果 | 第62-64页 |
| 8.4 信息透明度对市场的影响 | 第64-66页 |
| 第九章 总结 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第72-74页 |