| 插图索引 | 第4-5页 |
| 表格索引 | 第5-6页 |
| 主要符号对照表 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 引言 | 第11-27页 |
| 1.1 Ornstein-Uhlenbeck型过程的简单介绍 | 第11-14页 |
| 1.2 连续广义矩估计 | 第14-17页 |
| 1.3 LASSO-型估计量 | 第17-19页 |
| 1.4 两样本问题 | 第19-21页 |
| 1.5 复合分位数回归 | 第21-22页 |
| 1.6 更新风险模型 | 第22-23页 |
| 1.7 本文主要工作 | 第23-27页 |
| 1.7.1 研究动机与问题 | 第23-24页 |
| 1.7.2 选题意义 | 第24页 |
| 1.7.3 创新点和主要内容 | 第24-27页 |
| 第2章 连续广义矩条件方法估计Omstein-Uhlenbeck型过程的参数 | 第27-41页 |
| 2.1 OU型过程的简介 | 第27-29页 |
| 2.2 OU型过程的CGMM参数估计 | 第29-34页 |
| 2.2.1 一些假设 | 第30-31页 |
| 2.2.2 主要结论 | 第31-34页 |
| 2.3 模拟 | 第34-41页 |
| 第3章 Ornstein-Uhlenbeck型过程的LASSO型连续广义矩估计 | 第41-50页 |
| 3.1 d-维OU型过程的一些性质 | 第41-43页 |
| 3.2 OU型过程的LASSO型问题 | 第43-45页 |
| 3.3 Lq LASSO-型估计量的极限理论 | 第45页 |
| 3.4 模拟 | 第45-48页 |
| 3.5 证明 | 第48-50页 |
| 3.5.1 定理 3.1的证明 | 第48页 |
| 3.5.2 定理3.2的证明 | 第48-50页 |
| 第4章 Ornstein-Uhlenbeck型过程两样本问题的假设检验 | 第50-61页 |
| 4.1 OU型过程的一些结论 | 第51-52页 |
| 4.2 检验统计量 | 第52-57页 |
| 4.2.1 第一步 | 第53-54页 |
| 4.2.2 第二步 | 第54-57页 |
| 4.3 模拟 | 第57-61页 |
| 第5章 误差项服从Ornstein-Uhlenbeck型过程的线性模型中的变量选择问题 | 第61-70页 |
| 5.1 提出的方法 | 第62-64页 |
| 5.2 渐近性质 | 第64-66页 |
| 5.3 模拟研究 | 第66-70页 |
| 第6章 相依重尾索赔更新风险模型中的渐近破产概率 | 第70-83页 |
| 6.1 引言和主要结论 | 第70-74页 |
| 6.2 预备知识 | 第74-80页 |
| 6.3 主要结果的证明 | 第80-83页 |
| 第7章 结束语 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-92页 |
| 在学期间的研究成果及发表的论文 | 第92-93页 |
| 致谢 | 第93-95页 |
