| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第7-10页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第7-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第10-11页 |
| 1.5 论文结构 | 第11-12页 |
| 第2章 元胞自动机 | 第12-21页 |
| 2.1 元胞自动机（CA）的定义 | 第12-14页 |
| 2.1.1 物理学定义 | 第12页 |
| 2.1.2 数学定义 | 第12-13页 |
| 2.1.3 生物学定义 | 第13-14页 |
| 2.2 元胞自动机(CA)的构成 | 第14-16页 |
| 2.2.1 元胞及其邻居 | 第14-15页 |
| 2.2.2 元胞空间及其状态 | 第15-16页 |
| 2.2.3 演化规则 | 第16页 |
| 2.2.4 时间 | 第16页 |
| 2.3 元胞自动机（CA）的特征 | 第16-18页 |
| 2.3.1 时间及空间离散 | 第16-17页 |
| 2.3.2 时空局部性 | 第17页 |
| 2.3.3 并行性与同质性 | 第17页 |
| 2.3.4 高维性 | 第17-18页 |
| 2.4 元胞自动机在经济学中运用 | 第18-21页 |
| 2.4.1 在市场营销中的应用 | 第18页 |
| 2.4.2 寡头垄断行为中的应用 | 第18-19页 |
| 2.4.3 在股票市场中的应用 | 第19-21页 |
| 第3章 基于元胞自动机的股票市场模型 | 第21-26页 |
| 3.1 模型假设 | 第21页 |
| 3.2 元胞自动机（CA）基本结构 | 第21-22页 |
| 3.2.1 元胞及元胞邻居 | 第21页 |
| 3.2.2 元胞空间及元胞状态 | 第21-22页 |
| 3.2.3 演化规则 | 第22页 |
| 3.3 初等模型 | 第22-23页 |
| 3.4 影响因素分析 | 第23-25页 |
| 3.4.1 信息因素 | 第23-24页 |
| 3.4.2 股票历史价格因素 | 第24-25页 |
| 3.5 股票价格的市场机制 | 第25-26页 |
| 第4章 模型的实施过程及仿真结果 | 第26-45页 |
| 4.1 设定初始参数 | 第26页 |
| 4.2 模型仿真结果 | 第26-31页 |
| 4.2.1 初等模型 | 第27-28页 |
| 4.2.2 含消息因素模型仿真结果 | 第28-30页 |
| 4.2.3 含有历史价格的因素仿真结果 | 第30-31页 |
| 4.3 仿真结果检验 | 第31-35页 |
| 4.3.1“尖峰肥尾”性检验 | 第31-34页 |
| 4.3.2 与沪深300指数实证结果的对比分析 | 第34-35页 |
| 4.4 利好、利空消息的影响分析 | 第35-45页 |
| 4.4.1 利好消息影响 | 第35-39页 |
| 4.4.2 利空消息影响 | 第39-45页 |
| 第5章 结论与展望 | 第45-46页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第48-49页 |
| 附录 1:元胞自动机模型主程序 | 第49-54页 |
| 附录 2:利好消息（Cim=0.8，C?u=0.2）价格输出数据 | 第54-56页 |
| 附录 3:利空消息（Cim=0.8，C_(?u)=0.2）价格输出数据 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |