我国股指期货的统计套利模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·股指期货 | 第9-11页 |
| ·股指期货的定义 | 第9页 |
| ·股指期货的基本特征 | 第9-10页 |
| ·功能作用 | 第10页 |
| ·沪深300 股指期货 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·主要创新以及研究思路和框架 | 第15-17页 |
| ·主要创新 | 第15页 |
| ·研究思路和框架 | 第15-17页 |
| 第2章 套利与统计套利 | 第17-22页 |
| ·套利 | 第17-19页 |
| ·狭义的套利 | 第17页 |
| ·广义的套利 | 第17-18页 |
| ·套利要素 | 第18-19页 |
| ·统计套利 | 第19-21页 |
| ·统计套利的优缺点 | 第21-22页 |
| 第3章 股指期货套利策略 | 第22-30页 |
| ·基于协整的统计套利方法 | 第22-24页 |
| ·协整与误差修正模型 | 第22-24页 |
| ·套利区间构建 | 第24页 |
| ·改进的统计套利方法 | 第24-28页 |
| ·时变回归系数估计方法 | 第25-26页 |
| ·交易策略 | 第26-28页 |
| ·数据说明 | 第28-30页 |
| 第4章 套利策略的实证结果及对比分析 | 第30-37页 |
| ·传统套利方法的实证分析 | 第30-33页 |
| ·股指期货和 ETF50 的协整分析 | 第30-31页 |
| ·套利分析 | 第31-33页 |
| ·改进的套利方法的实证分析 | 第33-35页 |
| ·两模型对比分析 | 第35页 |
| ·真实数据检验 | 第35-37页 |
| 第5章 结论 | 第37-39页 |
| ·主要工作 | 第37页 |
| ·建议 | 第37-38页 |
| ·进一步深入研究方向 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第42-43页 |
| 后记 | 第43页 |
