| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·本文研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·本文的研究目标、研究方法 | 第9页 |
| ·本文的结构安排 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| 第二章 股指期货和波动溢出的概念描述 | 第13-19页 |
| ·股指期货的基本概念 | 第13-16页 |
| ·股指期货的定义 | 第13页 |
| ·股指期货的特征 | 第13-14页 |
| ·股指期货的功能 | 第14-15页 |
| ·沪深300 股指期货标的指数的选取 | 第15-16页 |
| ·波动溢出的基本概念 | 第16-19页 |
| ·波动溢出的定义 | 第16-17页 |
| ·波动溢出效应的理论解释 | 第17-19页 |
| 第三章 理论模型介绍 | 第19-23页 |
| ·单位根检验 | 第19页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第19-20页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第20页 |
| ·向量误差修正模型 | 第20-21页 |
| ·BEKK-MGARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·动态相关系数多元GARCH 模型（DCC-MGARCH） | 第22-23页 |
| 第四章 我国股指期货的波动溢出实证分析 | 第23-39页 |
| ·股指期货与现货价格引导关系的实证分析 | 第23-32页 |
| ·数据的统计描述 | 第23-25页 |
| ·单位根检验 | 第25-27页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第27-30页 |
| ·Johansen 协整检验和向量误差修正模型 | 第30-32页 |
| ·用高频数据对期现价格引导关系的再检验 | 第32-34页 |
| ·数据的统计描述 | 第32-33页 |
| ·单位根检验 | 第33页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第33-34页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第34页 |
| ·股指期货市场对现货市场波动溢出效应的实证分析 | 第34-39页 |
| ·数据的再处理 | 第34-36页 |
| ·BEKK-MGARCH 模型的估计 | 第36-37页 |
| ·DCC-MGARCH 模型的估计 | 第37-39页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第39-43页 |
| ·实证分析的结论 | 第39-40页 |
| ·政策建议 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |