基于交易成本的动量效应分析

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章 引言	第9-12页
·研究背景	第9页
·研究意义	第9-10页
·研究内容及主要创新	第10-12页
·研究内容	第10-11页
·主要创新	第11-12页
第二章 动量效应和交易成本的研究现状	第12-19页
·国外关于动量效应和交易成本的研究现状	第12-16页
·国内关于动量效应和交易成本的研究现状	第16-19页
第三章 动量效应与交易成本的研究方法	第19-29页
·动量效应概述	第19页
·动量效应来源的解释	第19-23页
·理性风险补偿模型	第19-20页
·行为金融学模型	第20-22页
·奈特不确定性视角下动量效应产生的原因	第22-23页
·动量收益的计算	第23-24页
·交易成本	第24页
·交易成本的度量	第24-27页
·线性价格冲击成本模型	第24-25页
·非线性价格冲击成本模型	第25-26页
·LDV 模型	第26-27页
·动量利润的计算方法	第27-29页
第四章 价格冲击成本与动量效应的实证研究	第29-41页
·数据的选取	第29页
·动量收益的实证分析	第29-31页
·交易成本的实证分析	第31-36页
·动量利润的实证分析	第36-41页
·交易成本的组成	第36-37页
·动量利润的实证结果	第37-41页
第五章 结论	第41-43页
·研究结论	第41页
·研究的局限性	第41-42页
·未来进一步研究的方向	第42-43页
参考文献	第43-46页
攻读硕士期间所发表学术论文	第46-47页
附录	第47-50页
后记	第50页