| 致谢 | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 选题背景 | 第14-18页 |
| 1.1.1 金融物理学的发展 | 第14-17页 |
| 1.1.2 研究成果综述 | 第17-18页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第18-19页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第19-22页 |
| 第2章 应用统计物理模型构造股票价格过程 | 第22-36页 |
| 2.1 引言 | 第22页 |
| 2.2 接触交互作用金融模型 | 第22-29页 |
| 2.2.1 基本理论 | 第22-26页 |
| 2.2.2 模型构造 | 第26-29页 |
| 2.3 有限程多色接触交互作用金融模型 | 第29-36页 |
| 2.3.1 基本理论 | 第29-31页 |
| 2.3.2 模型构造 | 第31-36页 |
| 第3章 接触交互作用金融模型的统计分析 | 第36-54页 |
| 3.1 引言 | 第36-37页 |
| 3.2 波动持续时间序列 | 第37-38页 |
| 3.3 波动持续时间序列的Zipf分析 | 第38-46页 |
| 3.3.1 方法介绍 | 第39-40页 |
| 3.3.2 不同时间尺度上的Zipf分析 | 第40-44页 |
| 3.3.3 不同阈值上的Zipf分析 | 第44-46页 |
| 3.4 交叉相关性分析 | 第46-51页 |
| 3.4.1 方法介绍 | 第46-48页 |
| 3.4.2 收益率序列的交叉相关性 | 第48-50页 |
| 3.4.3 波动持续时间序列的交叉相关性 | 第50-51页 |
| 3.5 本章小结 | 第51-54页 |
| 第4章 有限程多色接触交互作用金融模型的统计分析 | 第54-88页 |
| 4.1 引言 | 第54-55页 |
| 4.2 基本统计分析 | 第55-59页 |
| 4.2.1 描述性统计分析及正态性检验 | 第55-58页 |
| 4.2.2 概率密度分布图 | 第58-59页 |
| 4.3 幂律分布分析 | 第59-63页 |
| 4.3.1 理论介绍 | 第59-60页 |
| 4.3.2 实证分析 | 第60-63页 |
| 4.4 自相关性分析 | 第63-68页 |
| 4.4.1 常规自相关函数 | 第63-65页 |
| 4.4.2 q-阶自相关函数 | 第65-67页 |
| 4.4.3 多重自相关函数 | 第67-68页 |
| 4.5 多尺度熵分析 | 第68-76页 |
| 4.5.1 多尺度熵MSE | 第69-70页 |
| 4.5.2 重排时间序列 | 第70-73页 |
| 4.5.3 原始时间序列与重排时间序列的多尺度熵比较 | 第73-76页 |
| 4.6 综合多尺度交叉熵分析 | 第76-85页 |
| 4.6.1 多尺度交叉熵MSCE | 第77-78页 |
| 4.6.2 综合多尺度交叉熵CMSCE | 第78-79页 |
| 4.6.3 MSCE算法与CMSCE算法的比较 | 第79-84页 |
| 4.6.4 CMSCE算法的实证研究 | 第84-85页 |
| 4.7 本章小结 | 第85-88页 |
| 第5章 波动持续时间序列的统计特征 | 第88-104页 |
| 5.1 引言 | 第88-89页 |
| 5.2 波动集簇性 | 第89-90页 |
| 5.3 复杂性 | 第90-95页 |
| 5.3.1 Lempel-Ziv复杂性分析 | 第91-93页 |
| 5.3.2 移动平均价格的Lempel-Ziv复杂性分析 | 第93-95页 |
| 5.4 多重分形性 | 第95-101页 |
| 5.4.1 多重分形去趋势波动分析MFDFA方法介绍 | 第95-97页 |
| 5.4.2 应用MFDFA方法研究波动持续时间序列 | 第97-101页 |
| 5.5 本章小结 | 第101-104页 |
| 第6章 结论 | 第104-108页 |
| 6.1 本文的创新点 | 第104页 |
| 6.2 文本的研究结果 | 第104-106页 |
| 6.3 文本结论 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-116页 |
| 作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第116-120页 |
| 学位论文数据集 | 第120页 |
