中国玉米期货市场价格发现和套期保值功能分析
| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 论文研究背景、目的和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 论文研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 目的和意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究情况综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外研究情况综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究情况综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外研究情况述评 | 第17页 |
| 1.3 论文研究内容、方法与创新点 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.3 创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 论文的理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 价格发现功能理论基础 | 第19-22页 |
| 2.1.1 价格发现的基础理论 | 第19-20页 |
| 2.1.2 价格发现功能研究的角度 | 第20-22页 |
| 2.2 套期保值功能理论基础 | 第22-25页 |
| 2.2.1 套期保值的基础理论 | 第22-23页 |
| 2.2.2 基差对套期保值效果的影响 | 第23-24页 |
| 2.2.3 套期保值理论的发展阶段 | 第24-25页 |
| 第3章 我国玉米期货市场发展概况 | 第25-31页 |
| 3.1 玉米期货合约的相关概念 | 第25-28页 |
| 3.1.1 玉米期货合约设计 | 第25-26页 |
| 3.1.2 玉米期货交易机制 | 第26-28页 |
| 3.2 我国玉米期货市场概述 | 第28-31页 |
| 3.2.1 玉米期货首次推出 | 第28页 |
| 3.2.2 玉米期货重新推出 | 第28页 |
| 3.2.3 玉米期货市场现状 | 第28-31页 |
| 第4章 研究设计 | 第31-34页 |
| 4.1 样本数据的选择和处理 | 第31页 |
| 4.1.1 样本数据的选择 | 第31页 |
| 4.1.2 样本数据的处理 | 第31页 |
| 4.2 价格发现功能的研究方法 | 第31-32页 |
| 4.2.1.ADF单位根检验 | 第31-32页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第32页 |
| 4.2.3Granger因果检验 | 第32页 |
| 4.3 套期保值功能的研究方法 | 第32-34页 |
| 4.3.1 最优套期保值比率计算 | 第32-33页 |
| 4.3.2 套期保值绩效值计算 | 第33-34页 |
| 第5章 实证分析 | 第34-39页 |
| 5.1 价格发现功能的实证过程 | 第34-36页 |
| 5.1.1 变的统计特征 | 第34页 |
| 5.1.2 平稳性检验 | 第34-36页 |
| 5.1.3 协整检验 | 第36页 |
| 5.1.4 格兰杰因果检验 | 第36页 |
| 5.2 套期保值功能的相关计算 | 第36-38页 |
| 5.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第6章 完善玉米期货市场两大功能的对策建议 | 第39-46页 |
| 6.1 玉米期货市场功能发挥的影响因素分析 | 第39-42页 |
| 6.1.1 国家政策因素 | 第39-40页 |
| 6.1.2 活跃合约因素 | 第40-41页 |
| 6.1.3 市场体系建设因素 | 第41-42页 |
| 6.2 对策建议 | 第42-46页 |
| 6.2.1 尽少政策对市场的干扰 | 第42-43页 |
| 6.2.2 完善玉米现货市场的市场化体系建设 | 第43页 |
| 6.2.3 逐步完善玉米期货交割体系 | 第43-44页 |
| 6.2.4 推动玉米期货市场发展 | 第44-46页 |
| 第7章 结论 | 第46-47页 |
| 7.1 本文总结 | 第46页 |
| 7.2 不足之处与研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50-55页 |
