| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 研究创新点与不足 | 第16-17页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第16页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第16-17页 |
| 第2章 正反馈交易理论分析 | 第17-24页 |
| 2.1 正反馈交易的内涵 | 第17页 |
| 2.2 正反馈交易的心理学成因 | 第17-19页 |
| 2.3 DSSW反馈交易理论 | 第19-22页 |
| 2.4 反馈交易对股市波动影响的分析 | 第22-24页 |
| 2.4.1 正反馈交易对股票价格的影响 | 第22页 |
| 2.4.2 正反馈交易对股票收益率的影响 | 第22-24页 |
| 第3章 正反馈交易实证模型构建 | 第24-30页 |
| 3.1 正反馈交易检验方法 | 第24-27页 |
| 3.1.1 基于需求量的检验方法 | 第24-25页 |
| 3.1.2 基于收益率自相关性的检验方法 | 第25-26页 |
| 3.1.3 检验方法的比较与选择 | 第26-27页 |
| 3.2 正反馈交易实证模型设定 | 第27页 |
| 3.3 EGARCH模型 | 第27-30页 |
| 第4章 A股市场正反馈交易实证检验 | 第30-41页 |
| 4.1 A股主板、中小板和创业板正反馈交易实证研究 | 第30-34页 |
| 4.1.1 数据及描述性统计分析 | 第30-32页 |
| 4.1.2 实证结果及分析 | 第32-34页 |
| 4.2 A股市场分行业板块正反馈交易实证研究 | 第34-39页 |
| 4.2.1 数据及描述性统计分析 | 第34-36页 |
| 4.2.2 实证结果及分析 | 第36-39页 |
| 4.3 实证结论 | 第39-41页 |
| 第5章 相关建议 | 第41-46页 |
| 5.1 对投资者的建议 | 第41-43页 |
| 5.1.1 保持正确投资心理 | 第41-42页 |
| 5.1.2 加强自我学习 | 第42页 |
| 5.1.3 树立价值投资理念 | 第42-43页 |
| 5.2 对政府部门的建议 | 第43-46页 |
| 5.2.1 完善信息披露制度 | 第43页 |
| 5.2.2 优化投资者结构 | 第43页 |
| 5.2.3 提高监管效能 | 第43-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第53页 |