基于非参数核密度估计方法的均值—方差理论
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·Makowitz投资组合理论基础 | 第8-10页 |
| ·投资组合的预期收益 | 第9页 |
| ·投资组合的预期风险 | 第9-10页 |
| ·Makowitz均值方差模型 | 第10-16页 |
| ·风险投资组合 | 第11-13页 |
| ·存在无风险证券的投资组合 | 第13-16页 |
| 第二章 非参数估计及其性质 | 第16-20页 |
| ·非参数估计 | 第16-17页 |
| ·直方图估计法 | 第16-17页 |
| ·Rosenblatt估计 | 第17页 |
| ·Parzen的核估计 | 第17页 |
| ·最近邻估计 | 第17页 |
| ·核估计的性质 | 第17-18页 |
| ·核估计的渐近无偏性 | 第17页 |
| ·核估计的均方相合性 | 第17-18页 |
| ·均方误差的渐进性态 | 第18页 |
| ·核估计的以概率收敛 | 第18页 |
| ·核密度估计 | 第18-20页 |
| ·核函数K(·) | 第19页 |
| ·窗宽h_n的选取 | 第19-20页 |
| 第三章 实证比较 | 第20-32页 |
| ·日收益率 | 第20-24页 |
| ·日收益率数据选取 | 第20页 |
| ·日收益率数据处理方法 | 第20-24页 |
| ·短期投资组合的最优投资比例 | 第24页 |
| ·月收益率 | 第24-28页 |
| ·月收益率数据选取 | 第24-25页 |
| ·月收益率数据处理方法 | 第25页 |
| ·中期投资组合的最优投资比例 | 第25-27页 |
| ·存在无风险证券的情形 | 第27-28页 |
| ·季收益率 | 第28-32页 |
| ·季收益率数据选取 | 第28页 |
| ·季收益率数据处理方法 | 第28-29页 |
| ·长期投资组合的最优投资比例 | 第29-32页 |
| 第四章 总结 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 附录 | 第36-38页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 附件 | 第41页 |
