| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-14页 |
| ·本文的研究方法、主要内容与结构安排 | 第14-15页 |
| ·本文的创新和不足 | 第15-16页 |
| 第2章 我国制造业上市公司信用风险度量模型的选取 | 第16-26页 |
| ·Credit Metrics 模型分析 | 第16-18页 |
| ·Credit Metrics 模型的基本内容 | 第16-17页 |
| ·Credit Metrics 模型的优缺点 | 第17页 |
| ·Credit Metrics 模型的在我国的适用性 | 第17-18页 |
| ·Credit Risk+模型分析 | 第18-20页 |
| ·Credit Risk+模型基本内容 | 第18-19页 |
| ·Credit Risk+模型的优缺点 | 第19页 |
| ·Credit Risk+模型在我国的适用性 | 第19-20页 |
| ·Credit Portfolio View 模型分析 | 第20-21页 |
| ·Credit Portfolio View 模型的基本内容 | 第20页 |
| ·Credit Portfolio View 模型的优缺点 | 第20-21页 |
| ·Credit Portfolio View 模型在我国的适用性分析 | 第21页 |
| ·KMV 模型分析 | 第21-26页 |
| ·KMV 模型模型的基本内容 | 第21-24页 |
| ·KMV 模型模型的优缺点 | 第24页 |
| ·KMV 模型在我国的适用性分析 | 第24-26页 |
| 第3章 修正 KMV 模型参数的实证检验 | 第26-35页 |
| ·运用原 KMV 模型的计算 | 第27-29页 |
| ·实证假设 | 第27页 |
| ·样本选择 | 第27-28页 |
| ·参数的确定 | 第28页 |
| ·估算公司资产的市场价值及其波动性 | 第28-29页 |
| ·KMV 模型的修正 | 第29-35页 |
| ·修正预期资产增长率并检验修正效果 | 第29-30页 |
| ·修正违约点并检验修正效果 | 第30-31页 |
| ·修正的 KMV 模型得出违约距离的统计分析 | 第31-35页 |
| 第4章 运用修正后 KMV 模型预测制造业信用风险变化趋势 | 第35-40页 |
| ·样本选取 | 第35页 |
| ·参数的确定 | 第35-36页 |
| ·估算公司资产的市场价值及其波动性 | 第36页 |
| ·计算出违约距离 DD | 第36-37页 |
| ·分析并预测制造业信用风险变化趋势 | 第37-40页 |
| 第5章 政策建议 | 第40-44页 |
| ·完善上市公司信息披露体制 | 第40-41页 |
| ·建立完善的信用历史数据库 | 第41-42页 |
| ·建立公正客观的外部评级机构 | 第42页 |
| ·建立完善的内部评级体系 | 第42-43页 |
| ·加快现代信用风险管理人才培养 | 第43-44页 |
| 结论与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录 | 第49-52页 |
| 附录一：60 家制造业上市公司股票代码 | 第49-50页 |
| 附录二：三种资产增长率下的违约距离 | 第50-51页 |
| 附录三：Stata 得到的 Mann-Whitney test 结果 | 第51-52页 |
| 攻读硕士期间公开发表的论文 | 第52页 |
