| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-13页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第8-10页 |
| 第二节 研究的问题、方法与结构安排 | 第10-12页 |
| 第三节 创新点和难点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-22页 |
| 第一节 国外的既有研究 | 第13-17页 |
| 第二节 国内的既有研究 | 第17-20页 |
| 第三节 文献综述小结 | 第20-22页 |
| 第三章 股指期货的相关理论分析 | 第22-30页 |
| 第一节 定价误差和套利区间 | 第22-24页 |
| 第二节 期现货市场对定价误差信息的调整 | 第24-26页 |
| 第三节 定价误差信息的影响因素分析 | 第26-29页 |
| 第四节 小结 | 第29-30页 |
| 第四章 平滑过渡自回归模型 | 第30-40页 |
| 第一节 STAR模型的基本形式 | 第30-33页 |
| 第二节 扩展的STAR模型 | 第33-37页 |
| 第三节 STAR模型的相关检验 | 第37-39页 |
| 第四节 总结 | 第39-40页 |
| 第五章 中国沪深300股指期货市场的实证检验 | 第40-48页 |
| 第一节 相关模型和数据 | 第40-42页 |
| 第二节 定价误差的均值回归性分析 | 第42-45页 |
| 第三节 异质套利者假设的定价误差对期现货市场影响研究 | 第45-46页 |
| 第四节 小结 | 第46-48页 |
| 第六章 结论 | 第48-51页 |
| 第一节 全文总结 | 第48-49页 |
| 第二节 进一步研究的方向 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |