| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| ·论文的研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-22页 |
| ·Lundberg-Cramer风险模型 | 第16-19页 |
| ·更新理论 | 第19-20页 |
| ·鞅论 | 第20-22页 |
| 第3章 带马氏利率风险模型的破产概率 | 第22-28页 |
| ·模型的基本假设 | 第22-23页 |
| ·主要结果及证明 | 第23-26页 |
| ·数值模拟 | 第26-28页 |
| 第4章 MA(1)利率风险模型的破产概率 | 第28-37页 |
| ·模型的基本假设 | 第28-30页 |
| ·主要结果及证明 | 第30-35页 |
| ·数值模拟 | 第35-37页 |
| 第5章 几类重尾分布族的破产概率 | 第37-46页 |
| ·模型的基本假设 | 第37-39页 |
| ·重尾子族 | 第39-41页 |
| ·主要结果及证明 | 第41-44页 |
| ·数值模拟 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |