分数金融市场下的实物期权及其应用
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·论文的结构 | 第14-15页 |
| 第2章 期权理论知识简介 | 第15-19页 |
| ·金融期权理论知识 | 第15-17页 |
| ·分数布朗运动 | 第15-16页 |
| ·Hurst指数 | 第16页 |
| ·欧式期权定价公式 | 第16-17页 |
| ·分数布朗环境下的欧式期权 | 第17页 |
| ·实物期权知识介绍 | 第17-19页 |
| ·实物期权的发展 | 第17-18页 |
| ·实物期权的特点 | 第18-19页 |
| 第3章 企业并购估值中的实物期权分析 | 第19-25页 |
| ·企业并购估值知识 | 第19页 |
| ·企业并购的实物期权分类 | 第19-20页 |
| ·案例分析 | 第20-24页 |
| ·企业价值的评估模型 | 第20-22页 |
| ·实物期权模型参数的量化 | 第22-23页 |
| ·实证结果 | 第23-24页 |
| ·结论 | 第24-25页 |
| 第4章 项目资本预算中的实物期权分析 | 第25-34页 |
| ·项目预算相关知识介绍 | 第25页 |
| ·预备知识 | 第25-26页 |
| ·案例分析 | 第26-33页 |
| ·传统DCF估值 | 第27-28页 |
| ·实物期权估值 | 第28-32页 |
| ·实证结果 | 第32-33页 |
| ·结论 | 第33-34页 |
| 第5章 动态联盟中的期权价值分析 | 第34-42页 |
| ·期权联盟理论综述 | 第34页 |
| ·违约模型的建立 | 第34-35页 |
| ·违约行为的期权价值 | 第35-36页 |
| ·数值模拟 | 第36-41页 |
| ·模型参数量化 | 第36-38页 |
| ·供需双方违约金比率之间的关系 | 第38-39页 |
| ·不同H值和T对违约金比率的影响 | 第39-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| 第6章 结论与展望 | 第42-43页 |
| ·文章总结 | 第42页 |
| ·研究内容展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录1 商誉法求估值相关数据 | 第46-48页 |
| 附录2 资本预算原始数据 | 第48-50页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
