| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景 | 第11-14页 |
| ·问题提出与研究意义 | 第14-16页 |
| ·问题的提出 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究设计 | 第16-20页 |
| ·研究对象 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究路线 | 第17-18页 |
| ·研究内容及框架 | 第18-20页 |
| ·核心概念界定 | 第20-23页 |
| 第二章 文献综述 | 第23-36页 |
| ·基金投资风格漂移理论基础 | 第23-27页 |
| ·基金投资风格形成理论基础 | 第23-25页 |
| ·基金投资风格漂移的成因 | 第25-27页 |
| ·基金投资风格漂移验证方法 | 第27-31页 |
| ·基于组合特征的识别方法(HBSA) | 第27-28页 |
| ·基于组合收益的识别方法(RBSA) | 第28-30页 |
| ·各种方法优缺点对比 | 第30-31页 |
| ·基金投资风格漂移程度的量化研究 | 第31-32页 |
| ·量化方法研究 | 第31页 |
| ·国内外实证研究 | 第31-32页 |
| ·投资者行为影响因素综述 | 第32-35页 |
| ·国外相关研究 | 第32-34页 |
| ·国内相关研究 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第三章 基金投资风格漂移识别与量化研究 | 第36-54页 |
| ·基金投资风格识别方法的选取 | 第36-38页 |
| ·研究样本与区间 | 第38-41页 |
| ·研究样本 | 第38-40页 |
| ·研究区间及划分 | 第40-41页 |
| ·风格资产选取与相关性 | 第41-44页 |
| ·风格资产选取 | 第41-43页 |
| ·风格资产相关性分析 | 第43-44页 |
| ·投资风格漂移验证 | 第44-50页 |
| ·按三阶段横向分析 | 第44-47页 |
| ·按约定投资风格分组纵向分析 | 第47-50页 |
| ·风格漂移程度的衡量 | 第50-53页 |
| ·按基金约定投资风格分组的漂移程度 | 第51页 |
| ·按基金投资类型分组的比较 | 第51-52页 |
| ·按牛市、熊市、震荡市均值比较 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第四章 投资风格漂移对投资者申购、赎回及净申购影响 | 第54-66页 |
| ·研究假设与模型 | 第54-56页 |
| ·研究假设 | 第54-55页 |
| ·研究模型 | 第55-56页 |
| ·研究变量 | 第56-58页 |
| ·变量解释 | 第56-57页 |
| ·变量统计 | 第57-58页 |
| ·基金投资风格漂移对申购、赎回、净申购实证分析 | 第58-65页 |
| ·描述性统计 | 第59-60页 |
| ·相关性分析 | 第60-62页 |
| ·回归结果与讨论 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第五章 投资风格漂移对个人与机构投资者净申购影响 | 第66-76页 |
| ·描述性统计 | 第66-67页 |
| ·相关性分析 | 第67-70页 |
| ·回归结果与讨论 | 第70-73页 |
| ·漂移程度对个人与机构投资者敏感度分析 | 第73-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 结论 | 第76-81页 |
| ·主要结论 | 第76-78页 |
| ·政策建议 | 第78-79页 |
| ·研究创新与局限 | 第79-81页 |
| ·研究创新 | 第79页 |
| ·研究局限 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 附录 | 第84-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第90页 |