| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·行为金融相关知识 | 第14-17页 |
| ·前景理论 | 第14-16页 |
| ·启发式决策 | 第16-17页 |
| ·均值回归 | 第17页 |
| ·本文的主要内容和结构 | 第17-19页 |
| 第二章 基于 Black-Scholes 模型的带跳的障碍期权定价 | 第19-30页 |
| ·经典的 Black-Scholes 模型 | 第19-21页 |
| ·Brown 运动 | 第19-20页 |
| ·Black-Scholes 模型 | 第20-21页 |
| ·障碍期权定价 | 第21-25页 |
| ·障碍期权 | 第21-23页 |
| ·障碍期权定价 | 第23-25页 |
| ·带跳的障碍期权定价 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 基于对数 t-分布的一般障碍期权定价 | 第30-43页 |
| ·t-分布 | 第30-31页 |
| ·对数 t-分布下欧式期权定价 | 第31-36页 |
| ·对数 t-分布下障碍期权定价 | 第36-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 基于对数 t-分布带跳的障碍期权定价 | 第43-52页 |
| ·完全信息下的定价 | 第43-49页 |
| ·不完全信息下的定价 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 波动率估计的新方法 | 第52-59页 |
| ·波动率参数σ的估计 | 第52-54页 |
| ·隐含波动率的比较 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附件 | 第69页 |