| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·本文创新之处 | 第9-11页 |
| 2 国内外文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外相关文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内相关文献综述 | 第14-17页 |
| 3 动量效应交易规则的构建 | 第17-20页 |
| ·JT策略的构建 | 第17页 |
| ·MA交易策略的构建 | 第17-20页 |
| 4 实证结果及分析 | 第20-45页 |
| ·汇率走势回顾 | 第20-25页 |
| ·全样本汇率走势分析 | 第20-22页 |
| ·子样本1汇率走势分析 | 第22-23页 |
| ·子样本2汇率走势分析 | 第23-25页 |
| ·样本实证分析 | 第25-45页 |
| ·全样本分析 | 第25-32页 |
| ·子样本1的动量收益 | 第32-38页 |
| ·子样本2的动量收益 | 第38-43页 |
| ·两个子样本的配对比较(MA交易规则下) | 第43-45页 |
| 5 主要结论及解释 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |