| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究的背景和意义 | 第11-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-17页 |
| ·关于寿险利率波动风险的文献综述 | 第14-16页 |
| ·关于寿险定价中应用随机利率模型的文献综述 | 第16-17页 |
| ·论文使用的理论工具和研究方法 | 第17页 |
| ·写作思路和逻辑结构 | 第17-18页 |
| ·本文的主要特点和创新之处 | 第18-20页 |
| 2. 寿险保单定价的一般原理 | 第20-27页 |
| ·生存分布的相关定义 | 第20-22页 |
| ·死亡概率分布 | 第20-21页 |
| ·生存概率分布 | 第21页 |
| ·生命表的相关定义 | 第21-22页 |
| ·人寿保险的保费计算原理 | 第22-25页 |
| ·趸缴纯保费的计算原理 | 第22-23页 |
| ·精算现值的计算原理 | 第23-24页 |
| ·均衡纯保费的计算原理 | 第24-25页 |
| ·责任准备金的计提 | 第25-27页 |
| 3. 利率对寿险精算定价的重要性分析 | 第27-31页 |
| ·寿险定价的三因素定性比较 | 第27-28页 |
| ·利率和死亡率波动对保费影响的定量比较 | 第28-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 4. 利率波动对寿险影响的具体分析 | 第31-42页 |
| ·我国利率运行情况及趋势分析 | 第31-34页 |
| ·我国利率运行全景 | 第31-33页 |
| ·我国未来利率趋势 | 第33-34页 |
| ·利率波动对寿险的影响分析 | 第34-39页 |
| ·利率波动寿险产品需求的影响 | 第34-35页 |
| ·率波动对投保人选择的影响 | 第35-36页 |
| ·利率波动对寿险公司财务的影响 | 第36-39页 |
| ·利率波动对各国寿险公司的影响实例 | 第39-41页 |
| ·利率波动是美国寿险公司倒闭的主要诱因 | 第39-40页 |
| ·利率是日本寿险业出现破产潮的主要原因 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 5. 引用随机利率的寿险精算模型 | 第42-57页 |
| ·引用WIENER过程的随机利率寿险精算模型 | 第43-49页 |
| ·Wiener过程 | 第43-44页 |
| ·相关假设和定义 | 第44-45页 |
| ·保险给付的精算现值 | 第45-46页 |
| ·生存年金的精算现值 | 第46-47页 |
| ·均衡纯保费 | 第47-48页 |
| ·责任准备金的计算 | 第48-49页 |
| ·考虑通货膨胀下随机利率寿险定价精算模型的简单延伸 | 第49-51页 |
| ·相关假设和定义 | 第49-50页 |
| ·给付现值函数 | 第50页 |
| ·半连续式寿险模型的均衡纯保费 | 第50-51页 |
| ·责任准备金的计算 | 第51页 |
| ·计算 | 第51-53页 |
| ·固定利率和随机利率下寿险定价的比较分析 | 第53-56页 |
| ·固定利率下寿险定价 | 第54页 |
| ·随机利率下寿险定价 | 第54-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 6. 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·本文的主要结论 | 第57页 |
| ·进一步研究的方向和展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64页 |