| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-14页 |
| §1.1 问题的实际背景 | 第7页 |
| §1.2 Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第7-12页 |
| §1.3 本文主要内容 | 第12-14页 |
| 第二章 Poisson-Geometric更新风险模型破产概率上界 | 第14-24页 |
| §2.1 引言 | 第14-15页 |
| §2.2 关于随机积分W(t)=σ∫_0~te~(-δv)dB(v)的性质 | 第15-18页 |
| §2.3 预备定理 | 第18-22页 |
| §2.4 最终破产概率上界 | 第22-24页 |
| 第三章 理赔额服从重尾分布时的破产概率上、下界 | 第24-29页 |
| §3.1 引言 | 第24-25页 |
| §3.2 重尾分布族 | 第25-27页 |
| §3.3 破产概率的上、下界 | 第27-29页 |
| 第四章 推广的Poisson-Geometric风险模型的破产概率 | 第29-35页 |
| §4.1 引言 | 第29-30页 |
| §4.2 预备定理 | 第30-32页 |
| §4.3 破产时刻分析、最终破产概率 | 第32-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37页 |