| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-38页 |
| ·引言 | 第13-23页 |
| ·消极投资策略与积极投资策略 | 第13-17页 |
| ·核心——卫星资产组合管理方法 | 第17-19页 |
| ·风险预算在核心——卫星资产组合管理中的可行性分析 | 第19-21页 |
| ·问题的提出 | 第21-23页 |
| ·风险预算研究综述 | 第23-27页 |
| ·风险预算的定义 | 第24-25页 |
| ·风险预算的方法 | 第25-26页 |
| ·风险预算对投资业绩的影响 | 第26页 |
| ·风险预算中风险的度量 | 第26-27页 |
| ·投资组合保险策略研究综述 | 第27-35页 |
| ·投资组合保险策略模型 | 第28-31页 |
| ·投资组合保险策略研究文献的回顾 | 第31-35页 |
| ·研究内容和思路 | 第35-38页 |
| 第二章 核心——卫星资产配置模型研究 | 第38-49页 |
| ·引言 | 第38-40页 |
| ·资产配置对投资业绩的影响 | 第38页 |
| ·资产配置方法 | 第38-40页 |
| ·均值方差分析框架下的最优资产配置 | 第40-44页 |
| ·只考虑风险资产种类的情况 | 第41-42页 |
| ·同时有风险和无风险资产种类的情况 | 第42-44页 |
| ·核心——卫星资产配置模型 | 第44-46页 |
| ·一个卫星资产组合的情况 | 第44-45页 |
| ·多个卫星资产组合的情况 | 第45-46页 |
| ·两种资产配置模型的比较 | 第46-48页 |
| ·两种资产配置模型的区别 | 第46-47页 |
| ·两种资产配置模型的联系 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第三章 积极风险预算在卫星资产组合管理中的应用 | 第49-99页 |
| ·管理者选择 | 第49-59页 |
| ·引言 | 第49-51页 |
| ·研究方法-模型 | 第51-53页 |
| ·样本数据的来源及说明 | 第53-54页 |
| ·实证结果及分析 | 第54-59页 |
| ·结论 | 第59页 |
| ·委托代理框架下的积极风险预算 | 第59-67页 |
| ·引言 | 第59-61页 |
| ·委托代理下的积极风险预算模型 | 第61-63页 |
| ·实证分析 | 第63-66页 |
| ·结论 | 第66-67页 |
| ·积极风险预算和管理者组合投资决策研究 | 第67-80页 |
| ·引言 | 第67-69页 |
| ·积极风险的分解和预算 | 第69-70页 |
| ·风险预算框架下的组合投资决策模型 | 第70-71页 |
| ·模型的求解及其分析 | 第71-74页 |
| ·基准组合无效时的投资决策相对于风险预算的敏感性分析 | 第74-80页 |
| ·结论 | 第80页 |
| ·积极风险预算下的委托投资管理研究 | 第80-96页 |
| ·引言 | 第81-83页 |
| ·模型的构建 | 第83-86页 |
| ·模型的求解 | 第86-89页 |
| ·模拟分析 | 第89-95页 |
| ·结论 | 第95-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 附录 | 第97-99页 |
| 第四章 投资组合保险策略在核心资产组合管理中的应用 | 第99-151页 |
| ·基于VaR投资组合保险策略的有效性——实证研究 | 第99-128页 |
| ·引言 | 第99-101页 |
| ·投资组合保险策略 | 第101-106页 |
| ·实证设计和数据 | 第106-109页 |
| ·实证结果及其分析 | 第109-128页 |
| ·结论 | 第128页 |
| ·风险资产价格服从跳跃扩散过程下的VBPI策略 | 第128-141页 |
| ·跳跃扩散过程下的VBPI策略模型 | 第128-131页 |
| ·模型参数的估计 | 第131-132页 |
| ·实证结果及其分析 | 第132-135页 |
| ·结论 | 第135-141页 |
| ·基于CPPI策略的担保定价 | 第141-148页 |
| ·引言 | 第141-142页 |
| ·模型的假设与保本基金担保分析 | 第142-144页 |
| ·基于CPPI策略的担保定价 | 第144-147页 |
| ·结论 | 第147-148页 |
| ·本章小结 | 第148-149页 |
| 附录 | 第149-151页 |
| 第五章 结束语 | 第151-156页 |
| ·总结与创新点 | 第151-154页 |
| ·研究展望 | 第154-156页 |
| 致谢 | 第156-157页 |
| 参考文献 | 第157-170页 |
| 简历 | 第170-171页 |
| 作者攻读博士期间完成的论文 | 第171-172页 |
| 作者攻读博士期间参加的科研项目 | 第172页 |
