随机波动率模型中的金融衍生品定价问题

摘要	第1-12页
ABSTRACT	第12-20页
第一章 绪论	第20-38页
·期权定价理论与随机波动率	第20-23页
·期限结构与随机利率	第23-25页
·金融市场中的杠杆效应	第25-26页
·主要结果与论文结构	第26-38页
第二章 具多种原生资产的随机波动率模型与期权定价	第38-66页
·多资产期权	第38页
·随机波动率模型	第38-43页
·期权定价	第43-57页
·P_0和P_(ij)项的性质	第44-46页
·期权价格的主体项P_0	第46-48页
·期权价格的修正项P_(10)和P_(01)	第48-56页
·多资产欧式期权价格	第56-57页
·期权价格的误差估计	第57-62页
·随机波动率模型的参数估计	第62-66页
第三章 具随机利率的随机波动率模型与衍生品定价	第66-78页
·随机利率与利率衍生品	第66页
·具随机利率的随机波动率模型	第66-69页
·利率衍生品的定价	第69-75页
·价格误差分析	第75-78页
第四章 随机波动率模型的杠杆效应	第78-92页
·杠杆效应	第78页
·一般条件下随机波动率模型的杠杆效应	第78-82页
·纯跳模型的杠杆效应	第82-86页
·带跳的随机波动率模型的杠杆效应	第86-92页
第五章 一般条件下的随机波动率模型	第92-102页
·金融背景	第92-93页
·随机波动率模型与定价方程	第93-94页
·期权价格与误差估计	第94-102页
参考文献	第102-112页
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果	第112-114页
致谢	第114-115页